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关于外汇期货套期保值比率的实证研究被引量：8: 2005年; 最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法以及随后的很多其他改进方法,保值效率都有不同程度的提高。使用包含误差修正结构的GARCH模型估计外汇 (澳大利亚元)期货的套期保值比率。通过效率比较,证实该模型所得到的套期保值比率比起传统方法都具有更好的降低风险能力。; 谢赤刘薇吴晓; 关键词：套期保值最佳套期保值比率 BEKK模型

最优套期保值比率估计方法:演进与前沿被引量：6: 2005年; 最佳套期保值比率(OHR)的估计方法是金融工程理论研究的核心问题之一。从20世纪初所谓的“幼稚”方法到1970年代趋于成熟的JSE方法,以及后来的HKM方法和Adler-Dumas方法等,每一类新方法从某种程度上说都更好地起到了保值效果。然而,它们共同的症结都在于所估计的OHR是不随时间而变化的。自1982年Engle提出ARCH模型以来,不少国外学者已经开始尝试将ARCH/GARCH模型应用到OHR的研究中,从而求得动态的(或时变的)OHR,以期待衍生工具的套期保值效率得到进一步的提高。; 刘薇谢赤陈东海; 关键词：套期保值最佳套期保值比率

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刘薇