陈东海
- 作品数：4 被引量：38H指数：3
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电子电信更多>>
- 信用风险管理中违约概率的估算方法被引量：8
- 2005年
- 陈东海谢赤
- 关键词：信用风险管理违约概率CREDITMETRICS模型EDF模型JP摩根CPV
- 最优套期保值比率估计方法:演进与前沿被引量：6
- 2005年
- 最佳套期保值比率(OHR)的估计方法是金融工程理论研究的核心问题之一。从20世纪初所谓的“幼稚”方法到1970年代趋于成熟的JSE方法,以及后来的HKM方法和Adler-Dumas方法等,每一类新方法从某种程度上说都更好地起到了保值效果。然而,它们共同的症结都在于所估计的OHR是不随时间而变化的。自1982年Engle提出ARCH模型以来,不少国外学者已经开始尝试将ARCH/GARCH模型应用到OHR的研究中,从而求得动态的(或时变的)OHR,以期待衍生工具的套期保值效率得到进一步的提高。
- 刘薇谢赤陈东海
- 关键词：套期保值最佳套期保值比率
- 关于货币市场结构转换利率期限结构的实证研究
- 2006年
- 基本的利率期限结构模型均未能将结构转换效应考虑进来,因此为了探讨结构转换架构下利率期限结构模型的特性,本文在中国货币市场利率数据的基础上对基本利率期限结构模型和结构转换利率期限结构模型进行了比较研究,结果发现中国货币市场利率动态中存在明显的结构转换效应,且在结构转换效应中其本身也存在着不稳定性,这充分反映了中国货币市场在发展过程中的不成熟特征.
- 谢赤邓艺颖陈东海
- 关键词：利率期限结构模型广义矩估计利率货币市场
- 关于信用风险管理模型的比较分析被引量：24
- 2005年
- 本文根据目前国际上信用风险管理发展的趋势,介绍了4个主要的信用风险管理模型,并从信用损失、违约率和数学模型进行了比较,最后结合中国实际,简要分析了对国内商业银行信用风险管理的启示。
- 陈东海谢赤
- 关键词：信用风险银行信贷
