吴晓
- 作品数：19 被引量：77H指数：5
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理环境科学与工程更多>>
- 关于外汇期货套期保值比率的实证研究被引量：8
- 2005年
- 最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法 以及随后的很多其他改进方法,保值效率都有不同程度的提高。使用包含误差修正结构的GARCH模型估计外汇 (澳大利亚元)期货的套期保值比率。通过效率比较,证实该模型所得到的套期保值比率比起传统方法都具有更好 的降低风险能力。
- 谢赤刘薇吴晓
- 关键词：套期保值最佳套期保值比率BEKK模型
- 基于面板GARCH的汇率风险联动条件在险价值测算
- 2013年
- 现有对汇率风险的研究在在险价值测算方面已比较成熟,但在条件在险价值测算方面仍比较匮乏。实践中由于金融机构等与汇率操作直接相关的部门往往面临不止一种货币的汇率风险,因而在深入研究条件在险价值的同时注意其联动性成为必要。文章引入面板GARCH模型并与普通一元GARCH模型以及多元GARCH模型中常用的DCC模型、BEKK模型进行比较,发现特定条件下其对金融机构主要经营币种的汇率风险联动条件在险价值测算更为准确,有利于汇率风险的管理。
- 吴晓李永华
- 关键词：汇率风险
- 人民币升值预期下的QDII产品的汇率风险及其规避研究被引量：1
- 2007年
- 吴晓
- 关键词：汇率风险投资者QDII人民币升值预期
- 无偏的交叉货币期货市场与汇率风险被引量：10
- 2001年
- 本文提出了一个竞争性的我国出口企业利用交叉套期保值管理汇率风险的模型。它指出在无偏的交叉货币期货市场进行交叉套期保值并不能消除出口企业面临的所有汇率风险,但它能够把企业的多种货币风险压低至与一种货币相联系的残余风险。
- 谢赤吴晓
- 关键词：汇率风险交叉套期保值金融市场
- 利用金融工程工具——远期与期货管理汇率风险研究
- 在全面开放的背景下，中国所面临的国际金融风险首当其冲的是汇率风险。因此，持有外汇敞口头寸的有关经济主体应当怎样管理汇率风险，就已成为当前需要深入研究的理论问题，也已成为当前需要全面解决的现实问题。 本文围绕利用金融工程工...
- 吴晓
- 关键词：汇率风险套期保值效率交叉套期保值
- 文献传递
- 住房按揭贷款违约风险及其防范机制被引量：17
- 2005年
- 住房按揭贷款的违约风险是中国金融保险业面临的一个现实问题,其主要影响因素是利率和住房价格的波动性。根据中国现阶段的国情,对住房按揭贷款的违约风险应以防范为主,为此需要设计有针对性的"损失缓解"机制。
- 何晓晴谢赤吴晓
- 关键词：住房抵押贷款违约风险影响因素
- 汇率风险管理的套期保值方法
- 2003年
- 吴晓谢赤
- 关键词：汇率风险风险管理金融衍生工具远期结售汇远期合约国际货币市场
- 汇率风险暴露度量的Adler-Dumas方法的扩展
- ＜正＞一、问题的提出从汇率风险管理的角度来看,有关主体关心的首先是其汇率风险暴露。所谓风险暴露,是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。风险暴露与金融风险是有很大区别的。不过,暴露较具体,容易计量,便...
- 谢赤吴晓
- 文献传递
- 最优动态汇率风险套期保值模型研究被引量：13
- 2006年
- 构建一个最优动态汇率风险套期保值理论模型,并将其套期保值效率与静态策略进行实证对比。采用对角BEKK模型来捕捉货币现货与期货市场的交互影响,从而刻画风险最小化套期比率的动态特征,结果表明,套期保值能减少汇率风险,但具体的套期保值策略的效率高低排序与避险频率相关。
- 吴晓
- 关键词：汇率风险套期保值套期保值效率
- 基于财务数据的农业股票投资价值研究被引量：4
- 2014年
- 在农业板块股票市场中,采用灰色关联度法找出与股票价格相关联的财务指标,并分别建立了对数线性模型与截面数据回归模型检验了每股净资产对股票价格的基础作用。研究结果表明:股票价格与业绩关联性显著,公司财务因素对于股价有着极强的解释能力,每股净资产是股票价格的价值基础。
- 胡伟吴晓
- 关键词：净资产收益率每股收益每股净资产
