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李石

作品数：3 被引量：9H指数：1
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 3篇非对称LAP...
  • 2篇COPULA
  • 2篇COPULA...
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇风险价值VA...
  • 1篇风险价值度量
  • 1篇VALUE-...
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR度量
  • 1篇VAR模型

机构

  • 3篇中国科学院数...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 3篇李石
  • 1篇张春晖
  • 1篇卢祖帝
  • 1篇范奎

传媒

  • 1篇现代商贸工业
  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2009
  • 2篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
资产组合Value-at-Risk的建模与预测：基于Copula函数和非对称Laplace分布的新方法
李石
关键词：COPULA函数非对称LAPLACE分布风险价值VAR
Copula在投资组合VaR度量中的应用
2009年
利用引入边际非对称Laplace分布的连接函数(Copula)方法度量投资组合的在险价值(Value at Risk,VaR),并使用失败频率检验方法和损失函数评价准则对四种窗宽(50,125,250和500日)下VaR的Monte Carlo模拟结果进行了有效性和精度检验。研究结果表明:采用250天历史数据利用Gumbel Copula度量投资组合VaR时具有较高的有效性和精度,在准确捕捉市场变化的同时又对风险进行了有效的度量和控制。
张春晖李石范奎
关键词：投资组合COPULAVAR非对称LAPLACE分布
Copula函数在风险价值度量中的应用被引量：9
2008年
在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Copula函数结合非对称Laplace分布技术来解决这个问题:Copula函数能够很好地刻画多个金融资产间的相依结构关系,另一方面利用非对称Laplace分布来刻画单个金融资产收益边际分布的非对称性和厚尾性。利用Kupiec的失败频率检验方法,本文验证了模型的有效性。实证研究表明Copula函数结合非对称Laplace分布技术能够很好地度量投资组合的风险价值VaR,从而有助于更好地测度和规避金融市场的风险。
李石卢祖帝
关键词：COPULA非对称LAPLACE分布
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