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赵蕾

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇阿基米德CO...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇GARCH-...

机构

  • 1篇安徽财经大学

作者

  • 1篇文忠桥
  • 1篇朱家明
  • 1篇赵蕾

传媒

  • 1篇海南师范大学...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula-GARCH模型最优套期保值比率被引量：1
2015年
考虑了现货价格上下波动的情况,用阿基米德Copula函数的上尾及下尾相关数的平均数作为相关系数,采用GARCH-M模型预测铝现货与期货收益率的标准差,结合最小方差套期保值比率来计算最优套期保值比率,最后对比分析Copula-GARCH模型与Copula模型的套期保值效果.实证结果表明:Copula-GARCH模型的套期保值效果相对较好.
赵蕾文忠桥朱家明
关键词：COPULA-GARCH最优套期保值比率阿基米德COPULAGARCH-M
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