李粉香
- 作品数：11 被引量：30H指数：4
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- 发文基金：陕西省教育厅科研计划项目陕西省教育厅自然科学基金陕西省高水平大学建设专项资金资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 带利率的特殊双险种风险模型的破产概率被引量：12
- 2009年
- 研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
- 乔克林李粉香任芳玲
- 关键词：利率破产概率鞅方法双险种
- 带利息力的特殊双险种风险模型的进一步研究被引量：5
- 2009年
- 研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界。
- 李粉香乔克林任芳玲
- 关键词：利息力破产概率双险种
- 一种新型期权的二叉树定价法被引量：3
- 2009年
- 对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性。
- 任芳玲乔克林李粉香
- 关键词：期权定价交易成本二叉树
- 常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率被引量：2
- 2009年
- 提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
- 乔克林李粉香任芳玲
- 关键词：利率双险种泊松过程
- CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价被引量：7
- 2010年
- 基于Goldman回望期权定价模型的基础,利用Ito公式,保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程,且存在交易费用的回望期权的定价模型.
- 任芳玲乔克林李粉香
- 关键词：期权定价回望期权交易费用CEV模型
- 带干扰的特殊双险种风险模型的生存概率
- 2016年
- 提出了在保费收取为一复合随机过程的情况下,含利率和干扰因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
- 李粉香乔克林
- 关键词：利率双险种泊松过程
- 有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价被引量：2
- 2010年
- 在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。
- 任芳玲乔克林李粉香
- 关键词：期权定价交易成本彩虹期权
- 有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价被引量：5
- 2009年
- 基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型。并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解。
- 乔克林任芳玲李粉香
- 关键词：欧式期权定价交易成本
- 运用直线和圆、椭圆的位置关系解题
- 2014年
- 众所周知，椭圆和圆的关系可谓千丝万缕。圆可以看成是椭圆的特例，椭圆也可以看成圆的变形和推广；涉及的问题往往容易解决；而椭圆涉及的问题相对不太容易解决．我们若能把有关椭圆的问题转化为有关圆的问题来解决，则往往能收到事半功倍的效果．
- 李粉香
- 关键词：解题事半功倍
- 高中数学解题要研究方法
- 2014年
- 一、用放缩法证明不等式
依据不等式的传递性，对不等式进行不等关系的变换，即把不等式一边的各项或各因数换成较大（小）的量或数，添加或删去一些项，使不等式按同一方向变换，达到证明的目的．这种证明不等式的特有的技巧称为放缩法．下面举例说明这种方法的依据及应用．
- 李粉香
- 关键词：数学解题证明不等式放缩法传递性
