任芳玲
- 作品数：42 被引量：82H指数：5
- 供职机构：延安大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅科研计划项目国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析
- 2024年
- 以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础,使用二叉树定价方法,得到收益率符合q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型及数值解法;以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本,利用MATLAB进行参数估计、模拟计算股指期权看涨期权价格,并进行图像拟合;最后,对一般二叉树模型、新型二叉树模型所求价格与实际期权价格进行比较,得出收益率服从q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型更优的结论,为收益率具有尖峰厚尾特征的相关股指期权定价问题提供了一定的方法和依据.
- 任芳玲刘龙
- 关键词：二叉树方法期权定价
- 高校青年教师提高高等数学课堂教学质量的方法被引量：1
- 2014年
- 针对高等数学课程的教学特点,结合当前社会对应用性人才培养的要求,通过青年教师承担高等数学课程的优劣性分析,本文从上好第一堂课,语言风格,教学素材,教学方法,学生的思维过程,与学生沟通六个方面,就高校青年教师如何提高高等数学课堂教学质量做了探讨,以期提升青年教师的高等数学课堂教学水平。
- 任芳玲乔克林
- 关键词：青年教师高等数学课堂教学教学方法
- 带利息力的特殊双险种风险模型的进一步研究被引量：5
- 2009年
- 研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界。
- 李粉香乔克林任芳玲
- 关键词：利息力破产概率双险种
- 一种新型期权的二叉树定价法被引量：3
- 2009年
- 对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性。
- 任芳玲乔克林李粉香
- 关键词：期权定价交易成本二叉树
- 常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率被引量：2
- 2009年
- 提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
- 乔克林李粉香任芳玲
- 关键词：利率双险种泊松过程
- 期权定价中波动率的MATLAB求解方法
- 2018年
- 期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用MATLAB语言,得出了更为精准的波动率估计方法,为期权定价问题提供了重要的依据参数。
- 任芳玲丁继飞
- 关键词：股指期权历史波动率已实现波动率隐含波动率MATLAB语言
- 浅谈医用高等数学教学方法的改革
- 2019年
- 本文是作者根据在我校多年从事临床医学专业高等数学的教学中总结经验而提出的教学方法的改革。针对高等数学的课程特点及我校临床专业学生在学习中存在的问题,还有临床专业对高等数学的要求,提出的教学改革,阐述了该教学法的含义和实施过程,达到让学生消除对高等数学的恐惧心理,爱上高等数学,认真学习高等数学,提高应用高等数学的能力。
- 刘莉刘瑞任芳玲
- 关键词：高等数学教学法
- 三叉树期权定价模型的矩阵算法被引量：1
- 2015年
- 根据三叉树期权定价模型的基本思想,从矩阵的角度考虑其定价过程,得出了基于三叉树期权定价模型的矩阵形式算法,从而拓宽了三叉树图的应用范围.
- 任芳玲乔克林
- 关键词：三叉树模型期权定价矩阵
- 正态总体方差假设检验中两类错误的探讨被引量：1
- 2011年
- 定义了正态总体方差检验的OC函数,探讨了其性质,并给出了一种控制两类错误下最小样本容量确定的方法.且可应用于实际工作中.
- 乔克林任芳玲
- 基于主成分分析法的用电量预测模型被引量：8
- 2016年
- 在分析影响陕西省全社会用电量因素的基础上,初步选择第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、能源消费总量、人口自然增长率和城乡居民用电量作为初始变量.利用KMO检验剔除人口自然增长率,之后建立了陕西省全社会电力需求的主成分回归模型,得到主成分后,用MATLAB和SPSS软件对数据进行分析分别选择三次函数模型和幂次函数模型对主成分与社会用电量两个变量进行拟合,得到了较为精准的用电量预测模型.
- 任芳玲张亚楠
- 关键词：主成分分析用电量预测
