您的位置： 专家智库 > >

陈宜清

作品数：3 被引量：26H指数：1
供职机构：香港大学更多>>
发文基金：广东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 2篇渐近
  • 2篇风险投资
  • 1篇等价
  • 1篇等价式
  • 1篇正则
  • 1篇正则变化
  • 1篇重尾分布
  • 1篇尾分布
  • 1篇显式
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇渐近式
  • 1篇保险
  • 1篇保险风险
  • 1篇次指数分布

机构

  • 3篇广东工业大学
  • 1篇南京财经大学
  • 1篇香港大学

作者

  • 3篇陈宜清
  • 1篇江涛
  • 1篇董效菊
  • 1篇谢湘生

传媒

  • 1篇中国科学（A...
  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
在风险投资和次指数索赔场合下破产概率的研究
本学位论文致力于研究在风险投资和重尾风险场合的渐近破产概率，引入了一些重要的重尾分布族，特别是次指数族。贯穿全文的一个基本假设是：保险风险(损失变量)或金融风险(折现因子)是重尾的，通过使用著名的Matuszewska指...
陈宜清
关键词：破产概率风险投资次指数分布渐近保险风险金融风险
文献传递
平稳更新模型下生存概率的一个局部等价式被引量：25
2004年
将唐启鹤在索赔额为重尾分布场合建立的关于Cramer-Lundberg模型生存概率的局部等价公式推广到平稳更新场合.
江涛陈宜清
关键词：重尾分布破产概率
在风险投资下破产概率的一个渐近显式(英文)被引量：1
2006年
在本文中,我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率．在此风险模型中,保险公司的剩余资本被用于进行风险投资．我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式, 从而将Tang和Tsitsiashvili(2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合．
陈宜清董效菊谢湘生
关键词：渐近式正则变化破产概率
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0