您的位置： 专家智库 > >

江涛

作品数：25 被引量：89H指数：5
供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金全国统计科学研究计划项目更多>>
相关领域：理学经济管理医药卫生文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 25篇中文期刊文章

领域

  • 22篇理学
  • 6篇经济管理
  • 1篇医药卫生
  • 1篇文化科学

主题

  • 15篇破产
  • 15篇破产概率
  • 5篇有限时间破产...
  • 4篇等价
  • 4篇等价式
  • 3篇保险
  • 2篇弹性梁
  • 2篇多解
  • 2篇多解性
  • 2篇正解
  • 2篇指数族
  • 2篇随机风险模型
  • 2篇资产
  • 2篇利率
  • 2篇扩散项
  • 2篇半连续
  • 2篇保险资金
  • 2篇边值
  • 2篇边值问题
  • 2篇次指数分布

机构

  • 14篇南京财经大学
  • 11篇浙江工商大学
  • 2篇苏州大学
  • 2篇浙江科技学院
  • 2篇浙江工商大学...
  • 1篇广东工业大学
  • 1篇湖南商学院
  • 1篇美国国立卫生...

作者

  • 25篇江涛
  • 2篇姚庆六
  • 2篇孙树旺
  • 2篇徐晖
  • 1篇明瑞星
  • 1篇王岳宝
  • 1篇雷鸣
  • 1篇郑飞
  • 1篇王家琪
  • 1篇陈宜清
  • 1篇崔盛
  • 1篇肖敏
  • 1篇李灿

传媒

  • 4篇统计与决策
  • 3篇中国管理科学
  • 3篇中国科学：数...
  • 2篇中国科学（A...
  • 2篇高校应用数学...
  • 1篇系统工程学报
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇江西师范大学...
  • 1篇兰州大学学报...
  • 1篇郑州大学学报...
  • 1篇人才培养与教...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2014
  • 1篇2012
  • 1篇2009
  • 3篇2008
  • 3篇2007
  • 5篇2006
  • 3篇2004
  • 3篇2003
共 25 条 记 录，以下是 1-10
全选 清除 导出
排序方式：
次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用
2008年
对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变化分布族推广到了整个强次指数族.
江涛
关键词：有限时间破产概率
Farlie-Gumbel-Morgenstern联合分布的Max-Sum局部等价式被引量：2
2016年
设n个随机变量服从Farlie-Gumbel-Morgenstern联合分布,本文分别研究它们的和与最大值的局部渐近性.进而,在这些随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到Max-Sum局部等价式.该等价式从局部和相依的角度刻画了随机游动的一个大跳原理.
江涛徐晖
正则变化场合常数利息力度的破产概率被引量：1
2008年
研究了常数利息力度下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,得到了有限索赔次数破产概率的渐进表达公式.该结果推广了Kluppelberg和Stadtmuller(1998)和Qihe Tang(2005)的结果.
江涛
关键词：破产概率正则变化
保险资金投资于风险资产的破产概率被引量：2
2008年
研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为 Pareto型的场合下,利用 Black-scholes 公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概率与更新函数之间的联系.不仅如此,还得到了破产概率与波动因子之间的联系.所得结果拓展了 Kluppelberg 等和 Tang 等人的结果.
江涛
关键词：有限时间破产概率
半连续Bernoulli-Normal两部回归模型及变量选择
2023年
对于半连续两部回归模型,考虑到每个回归部分都会遇到大量的候选变量,此时就会产生变量选择问题。文章主要研究Bernoulli-Normal两部回归模型的变量选择问题。先提出一种基于Lasso惩罚函数的变量选择方法,但考虑到Lasso估计量不具有Oracle性质,又提出一种基于自适应Lasso惩罚函数的变量选择方法。模拟结果表明:两种方法都能够对Bernoulli-Normal回归模型进行变量选择,且自适应Lasso方法的变量选择性能往往优于Lasso方法。
鲁亚会江涛
关于重尾随机和大偏差的一个注记被引量：1
2003年
设{Xk,k≥1}为一列独立同分布的非负随机变量,且具有共同的分布函数F.记Sn为序列{Xk,k≥1}的前n项部分和.在F属于ERV分布族的假定下,文中证明了关于随机和SN(t)的随机中心化的精细大偏差结果.这里N(t)为一个与{Xk,k≥1}独立的非负整数值的随机过程.
江涛
有限时间破产概率的表达式
2007年
本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探索性研究,提供了获取未知渐近表达式的一个行之有效的实验方法。
江涛雷鸣
关键词：随机风险模型
Erlang风险模型有限时间的破产概率被引量：17
2006年
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。本文在索赔来到(claim-arrival)为Erlang过程,索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下,得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式。该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller[1]和Tang[2]的结果:前者考虑了无穷时间的破产概率,而后者考虑的过程局限为泊松的。由破产模型与排队模型之间的联系可知,本文的结果在管理科学中有许多应用。
江涛
关键词：有限时间破产概率
常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性被引量：5
2009年
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立。这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的。
江涛
关键词：有限时间破产概率次指数分布
延迟更新模型破产严重程度矩的一个等价式被引量：3
2003年
设AD(u)表示延迟更新风险模型中破产时刻保险公司的亏损额,其中u为公司的初始资金.在索赔额的平衡分布为次指数族的条件下,得到了关于AD(u)的 矩的一个等价公式.
江涛
关键词：破产概率
全选 清除 导出
共3页<123>
聚类工具0