吕玉华
- 作品数：31 被引量：67H指数：5
- 供职机构：曲阜师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理一般工业技术更多>>
- 一类延迟更新风险过程
- 2005年
- 讨论了一种特殊的延迟更新风险过程,给出了Gerber-Shiu罚金函数和破产概率的一种表达式,运用了Laplace变换及其反演来解决相关问题.
- 殷丽平吕玉华
- 关键词：破产概率LAPLACE变换
- 标准布朗运动关于线性边界通过概率被引量：9
- 2005年
- 该文讨论了布朗运动关于线性边界的首出时问题,求出了布朗运动停留在双侧(单侧)逐段线性边界内的概率的分析表达式.
- 徐润吕玉华
- 关键词：首中时
- Liapunov稳定性理论若干定理的推广被引量：11
- 2003年
- 讨论了矢量微分方程dxdt=f(t,x)的零解的稳定性,对Liapunov函数V(t,x)的限制条件作了改进,推广了扰动微分方程零解稳定性的若干判定定理。
- 吕玉华徐润
- 关键词：LIAPUNOV函数全局渐近稳定
- 具有随机保费的二维风险模型（英文）
- 2014年
- 主要研究了具有随机保费的二维风险模型的破产问题.对于破产时Tmax,获得了生存概率满足的积分-微分方程.对于索赔是轻尾的情形用鞅的方法得到最终破产概率的一个渐进上界.对于索赔是重尾的情形,获得有限时刻破产概率的显性表达式.
- 夏壮翔吕玉华
- 关键词：随机保费二维风险模型
- 关于Osgood条件的进一步讨论被引量：1
- 2005年
- 一阶微分方程解的存在唯一性定理是在不解出方程的情况下判断初值问题的解是否存在且唯一.在解决一阶微分方程零解的唯一性的问题中,可以将Osgood条件进一步简化.通过对Osgood条件的进一步讨论,得出了判断一阶微分方程零解的唯一性的简便方法,对此类问题的解决有很好的作用.
- 徐润吕玉华
- 关键词：一阶微分方程
- 从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布被引量：5
- 2005年
- 该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的一些重要性质,比如正交不变性、时空齐次性及在有限停时上的强Markov性等,获得了两种极大值的分布函数的精确表达式.
- 徐润吕玉华
- 关键词：MOTION首中时
- 随机利率下的Erlang(2)风险模型被引量：4
- 2006年
- 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程.
- 王广华吕玉华王洪波
- 关键词：破产概率随机利率LÉVY过程积分微分方程
- 一类随机保费率下带干扰的风险模型被引量：3
- 2009年
- 在保费率为任意离散的随机变量的情况下,用随机过程的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产时、破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布等精算量分布的具体表达式。
- 孔祥立吕玉华
- 关键词：破产概率破产时赤字
- 常利率古典风险模型的按比例分红问题被引量：1
- 2008年
- 分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题,本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略;推导出了最优分红策略下常利率古典风险模型的期望红利总量现值所满足的积分方程;通过拉Laplace变换技巧给出了当保险公司的初始资金u大于或等于红利界线b时的期望红利总量现值的精确结果。为保险公司更合理的分配红利和掌控资金运营提供了理论依据。
- 王广华吕玉华王洪波
- 关键词：POISSON过程HJB方程LAPLACE变换
- 保费收入随机化的风险模型被引量：10
- 2006年
- 本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化,利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Po isson过程的破产概率.接着又讨论了G erber-Sh iu期望折现函数,推导出了其满足的积分方程,以及L ap lace变换.最后利用随机游动的知识,讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.
- 王广华吕玉华
- 关键词：破产概率LAPLACE变换
