李志广
- 作品数：14 被引量：24H指数：4
- 供职机构：山西大同大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：山西省自然科学基金国家自然科学基金山西高校科技研究开发项目更多>>
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- 非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价被引量：2
- 2016年
- 在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.
- 李志广康淑瑰
- 关键词：几何平均亚式期权GREEN函数
- 一类多值函数的单值化方法被引量：5
- 2009年
- 对于具有多个有限支点的根式函数f(z)=■np(z),现行教材已得到了求其某个特定解析分支上函数值的方法.文章给出了计算根式函数的另一种方法,即若曲线C穿过支割线时的情况.
- 李志广石磊
- 关键词：根式函数
- 美式期权定价的有限体积元方法被引量：3
- 2012年
- 通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了美式期权定价模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.
- 李志广康淑瑰
- 关键词：期权定价有限体积元
- 含参量x的无界反常积分被引量：1
- 2012年
- 现行教材中对于含参量x的无界反常积分,仅仅给出了定义,对此进一步探究,给出了其一致收敛的判别法。
- 李志广
- 关键词：无界反常积分
- 无穷区间上二阶m点共振边值问题解的存在性和唯一性被引量：4
- 2013年
- 运用J.Mawhin迭合度理论研究了2类二阶m点共振边值问题。通过构造Green函数并且赋予f适当的条件,建立了相应边值问题解的存在性和唯一性定理。
- 禹长龙李志广魏会贤王菊芳
- 关键词：共振边值问题GREEN函数
- 混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价被引量：6
- 2016年
- 本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.
- 李志广康淑瑰
- 关键词：期权定价VASICEK模型BLACK-SCHOLES模型
- 逐步Ⅱ型截尾情形下逆-Weibull部件的Bayes估计
- 2014年
- 在逐步Ⅱ型截尾试验下,研究了逆-Weibull部件寿命参数的极大似然估计和Bayes估计。利用简单迭代方法,给出了寿命参数的极大似然估计的数值解。然后基于不同的先验分布,得到不同损失函数下寿命参数的Bayes估计。最后,运用Monte-Carlo方法对各估计结果作了模拟比较,结果表明Bayes估计优于极大似然估计,且LINEX损失下的Bayes估计误差最小。
- 李志广丰月娇李秀兰
- 关键词：极大似然估计BAYES估计
- 种群稳定发展的新模型
- 2012年
- 在生物种群不同的生长阶段，虽然Volterra模型可以解释一些现象，但多数食饵一捕食者系统都观察不到此模型显示的那种周期震荡，而是趋于某种平衡状态，即系统存在稳定点．笔者在Voherra模型上考虑自身阻滞作用并加入了Losistic项来讨论这一状况．
- 李志广康淑瑰
- 关键词：生物种群微分方程
- 参数依赖股票价格情形下的回望期权定价被引量：4
- 2012年
- 本文研究了非线性模型下回望期权定价问题.利用泰勒近似处理,构造了回望期权的形式渐进解,推广了Black-Scholes模型有关回望期权的结论.
- 李志广
- 关键词：期权定价回望期权
- 一类退化拋物变分不等式问题解的存在性和唯一性
- 2018年
- 本文研究了一类基于非线性抛物变分不等式问题，
{min{Lu,u-u0}=0,（x,t）∈ΩT,
u（x,0）=u0（x）,x∈Ω,
u（x,t）=0,（x,t）∈ Ω×（0,T）,其中L表示变指数退化抛物算子．通过新的惩罚函数和微分不等式级数，证明了该变分不等式解的存在性和唯—性．
- 李志广康淑瑰
- 关键词：变分不等式存在性唯一性惩罚方法
