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郑振龙

作品数：192 被引量：1,977H指数：27
供职机构：厦门大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金福建省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 170篇期刊文章
  • 21篇会议论文

领域

  • 184篇经济管理
  • 11篇理学
  • 1篇社会学
  • 1篇文化科学

主题

  • 32篇金融
  • 22篇资产
  • 21篇期权
  • 19篇债券
  • 19篇股票
  • 18篇银行
  • 15篇证券
  • 15篇实证
  • 14篇波动率
  • 12篇信息含量
  • 12篇利率
  • 12篇交易
  • 11篇隐含
  • 11篇货币
  • 10篇证券市场
  • 10篇期货
  • 10篇可转换
  • 10篇可转换债
  • 10篇可转换债券
  • 9篇实证研究

机构

  • 189篇厦门大学
  • 6篇台湾淡江大学
  • 6篇国务院
  • 5篇福州大学
  • 4篇复旦大学
  • 2篇加利福尼亚大...
  • 2篇浙江大学
  • 2篇西南政法大学
  • 2篇浙江工商大学
  • 2篇中国人民银行
  • 2篇中国建设银行
  • 2篇中国银行
  • 2篇淡江大学
  • 1篇华中科技大学
  • 1篇南京大学
  • 1篇康奈尔大学
  • 1篇清华大学
  • 1篇西南财经大学
  • 1篇新疆财经大学
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 191篇郑振龙
  • 22篇陈蓉
  • 17篇林海
  • 9篇刘杨树
  • 9篇林苍祥
  • 6篇陈志英
  • 5篇莫天瑜
  • 5篇康朝锋
  • 5篇孙清泉
  • 4篇张亦春
  • 4篇陈淼鑫
  • 4篇郑国忠
  • 4篇刘晓曙
  • 3篇史若燃
  • 3篇何凯浩
  • 3篇张蕾
  • 3篇邓弋威
  • 3篇黄文彬
  • 3篇徐桂华
  • 3篇洪文金

传媒

  • 16篇金融研究
  • 13篇厦门大学学报...
  • 13篇当代财经
  • 10篇国际金融研究
  • 10篇管理科学学报
  • 9篇商业经济与管...
  • 8篇数理统计与管...
  • 6篇世界经济
  • 5篇系统工程理论...
  • 5篇世界经济文汇
  • 5篇证券市场导报
  • 4篇财经问题研究
  • 4篇金融论坛
  • 4篇福建金融
  • 4篇学术评论
  • 3篇财贸经济
  • 3篇中国经济问题
  • 3篇经济学动态
  • 2篇开放潮
  • 2篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2022
  • 3篇2021
  • 2篇2020
  • 4篇2019
  • 2篇2018
  • 5篇2017
  • 7篇2016
  • 8篇2015
  • 6篇2014
  • 3篇2013
  • 11篇2012
  • 11篇2011
  • 16篇2010
  • 19篇2009
  • 14篇2008
  • 7篇2007
  • 6篇2006
  • 9篇2005
  • 10篇2004
共 192 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
隐含波动率曲面的建模与预测被引量：6
2017年
根据隐含波动率期限结构与隐含波动率微笑特性提出的新的隐含波动率半参数模型,为隐含波动率曲面的建模提供了新的思路与方法。该模型包含九个具有现实经济含义的参数,分别对应剩余期限与在值程度两个因素的水平因子、斜率因子、曲度因子及其交互项因子。采用香港小型恒生指数期权数据,验证了在调整参数等于0.6时的模型能最优地拟合隐含波动率曲面。再根据样本期内日截面数据,估计出9个参数的时间序列,发现参数时间序列具有以交割日为峰值的周期性特征。利用MATLAB编程,分别实现了滚动加权平均法与BP神经网络法对参数的周期性时间序列进行外推预测,发现BP神经网络法明显优于滚动加权平均法。
郑振龙汪饶思行
关键词：半参数模型曲面拟合BP神经网络
国开行可赎回债券和可回售债券的定价探讨被引量：6
2005年
可赎回债券可以分解成普通债券和债券看涨期权的组合,可回售债券可以分解成普通债券和债券看跌期权的组合。本文使用BDT模型对国家开发银行自2001年以来发行的可赎回债券和可回售债券定价,结果发现可赎回债券被高估,而可回售债券被低估。
郑振龙康朝锋
关键词：可赎回债券可回售债券债券定价
存款保险的理论分析被引量：4
2001年
本文从存款保险的制度演进着手,从产权经济学、博弈论和信息经济学的角度探讨了存款保险制度的内在缺陷,并提出相应的解决方案,认为在不完全信息的假设条件下,存款保险制度的设计问题实际上是一个存款人和纳税者——存款保险部门——银行之间的多极委托——代理关系问题,在这委托——代理模型中,存款人和纳税人对存款保险部门存在道德风险;存款保险部门对存款人、纳税者以及银行有代理问题:而银行则对存款保险部门产生逆向选择和道德风险,存款保险制度就是要有效地解决这些问题,实现委托——代理模型中的"激励兼容效应"。
郑振龙林海
关键词：存款保险交易成本不对称信息道德
论信息不对称与金融不稳定被引量：1
1998年
信息问题是决定金融体系运行效率的核心问题,也是决定金融体系是否稳定的关键问题。金融不稳定指的是金融体系的信息流受到干扰,金融体系不能正确地把资金导向拥有投资机会的投资者手中。
郑振龙
关键词：信息不对称金融体系金融风险
动态风险厌恶、随机贴现因子与资产定价被引量：14
2003年
本文在Campbell and Cochrane(1998)和Brandt and Wang(2001)的研究基础之上利用随机贴现因子对包含习惯的效用函数中的风险厌恶进行了动态一般化分析,并探讨了动态风险厌恶、随机贴现因子、资产定价以及消费增长等因素之间的一般化关系。这种一般化关系有助于解释“股权溢价之谜”(Equity Premium Puzzle)等不合理现象的存在。
林海郑振龙
关键词：随机贴现因子资产定价
台湾股市的信用交易制度及借鉴被引量：7
1996年
台湾股市的信用交易制度及借鉴郑振龙（一）我国台湾省的股市信用交易至今经历了例行交易（１９６２～１９７３年）、银行办理融资（１９７３～１９７９年）、复华证券金融公司办理融资融券（１９８０～１９９０年）、证券商和复华证券金融公司双轨办理融资融券（１９９０...
郑振龙
关键词：信用交易制度融资融券制度股市投机证券商中央银行
牛熊市视角下的资产配置
本文利用马尔科夫机制转换向量自回归模型将我国资本市场分为"熊市"和"牛市",采用Monte-Carlo方法模拟"熊市"、"牛市"下的最优资产配置行为,并且引入贝叶斯学习过程研究牛熊市下的动态资产配置。研究结果表明:（1）...
郑振龙陈志英
关键词：资产配置贝叶斯学习
文献传递
建立资金市场机制的障碍和对策
1988年
我国实行的是有计划商品经济。有计划的商品经济要求国家建立和完善统一的社会主义市场体系。资金市场是整个市场体系的枢纽市场,几年来受到各方面的重视,但发表的文章多数从体制外部环境立论,而从机制本身进行探索的依然很少。就我国情况,找出建立资金市场机制的障碍并提出相应的对策,最后结合福建省的特殊情况提出一些看法。
洪文金郑振龙
关键词：有计划商品经济企业股票贷款利率利率机制利率浮动
汇率相关性的预测与全球资产配置被引量：12
2015年
现代金融研究领域中,无论是业界还是学术界,如何帮助投资者进行更好的资产配置一直是研究的核心内容。资产组合或者投资基金的管理者只有通过资产配置获得更多的超额收益才能受到更多投资者的青睐,才能得到市场的肯定。从根本上讲,这些投资人如何更好地选择资产配置以获得成功取决于他们对市场的准确预测能力。本文利用期权在反映投资者预期方面的优势,采用外汇期权的隐含波动率报价提取出投资者对未来预期的期权隐含的相关系数,并使用已实现效用的模型进行了资产配置方面的研究。利用全样本和分区间样本进行实证研究后本文发现,外汇期权隐含相关系数的预测能力有助于改善投资者的跨国资产配置。
郑振龙陈蓉王磊
关键词：汇率
对付银行危机的国际经验比较被引量：5
1998年
本文根据全球２４个国家１９８０年以来为对付银行危机而进行的银行系统性重组的历史，建立了评价银行重组效果的指标体系，比较分析和评价了各国银行重组的效果和各项银行重组措施的效力。
郑振龙
关键词：银行危机银行重组中央银行
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