您的位置： 专家智库 > >

刘明军

作品数：1 被引量：29H指数：1
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇政策性调整
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇极值风险
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇高估
  • 1篇VAR值

机构

  • 1篇日本京都大学
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇刘明军
  • 1篇卢祖帝
  • 1篇黄大山

传媒

  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
极值风险E-VaR及深圳成指实证研究被引量：29
2005年
由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(叟0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E-VaR作为一种辅助的VaR度量方法,对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E-VaR是令人满意的。
黄大山刘明军卢祖帝
关键词：实证研究中国股票市场政策性调整VAR值高估
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0