占梦雅
- 作品数：12 被引量：50H指数：4
- 供职机构：华东师范大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国寿险业最低偿付能力额度要求研究被引量：4
- 2007年
- 分析我国现行寿险业偿付能力额度标准理论,探讨现行标准的审慎性,并根据修正后的寿险业偿付能力额度的理论模型,采用中国寿险保险市场的历史数据进行了实证分析。
- 占梦雅
- 关键词：寿险最低偿付能力额度
- 我国保险偿付能力监管指标体系的实证检验被引量：16
- 2005年
- 本文首先采用主成分分析对“一号文件”中的监管预警指标进行降维处理,达到了解决指标之间的多重共线性和有效数据不足问题;然后应用Logistic回归模型对影响保险公司偿付能力充足率(按一号文中的定义)的监管指标进行回归分析。结论表明部分指标对偿付能力充足率有显著的统计意义,而一些理论和实践中已经证明对保险公司的偿付能力存在影响的常用指标对偿付能力充足率并没有显著的统计意义。根据这个结论,本文指出了一号文件偿付能力充足率和监管指标制度现存的缺陷,并提出了相关政策建议。
- 占梦雅
- 关键词：偿付能力充足率LOGISTIC回归模型
- 我国保险公司最低偿付能力资本要求研究
- 保险公司最低偿付能力资本要求的设置，是保险公司偿付能力监管的核心内容，其合理性直接关系到保险公司的资本成本和监管效率，对保险业影响重大。
本文研究我国保险公司现行最低资本要求的合理性，并探索如何从现行标准过渡到...
- 占梦雅
- 关键词：偿付能力偿付能力额度偿付能力监管资本标准资本要求
- Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量被引量：1
- 2011年
- 采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同Copula-ARMA-ARCH模型处理沪深股指相依性,并通过随机模拟进行拟合优度检验,模拟结果显示,基于分形高斯噪音的Student’st Copula-ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的VaR风险。
- 占梦雅许伟
- 关键词：COPULA动态VAR
- 基于决策的保险业务资本配置和业务规模精算研究
- 2011年
- 以两目标决策模型为基础,在提出凸性是残余风险测度的自然性质的条件下,将经济资本分配解释为实现公司利润最大化目标及风险残余最小化目标下的资本分配结果;接着在非严格增和不连续边际分布条件下给出了基于两目标分层模型的经济资本分配的唯一次优解;最后给出了资本约束条件下的两目标决策优化的业务规模上界。
- 占梦雅吴述金
- 关键词：资本分配RAROC
- 多元Copula相依结构下财险承保业务经济资本计量被引量：7
- 2010年
- 采用Student Copula和Normal Copula拟合我国财险企业承保业务的相依结构,并进行拟合优度检验,结果显示,Student Copula能较好地拟合承保业务风险的尾部相依性,且不同风险测度下由Student Copula相依结构测算的的总经济资本普遍高于Normal Copula相依结构下的总经济资本;进一步与线性相依结构下的承保业务风险总经济资本进行比较,可以得到同样结论。
- 占梦雅吴述金
- 关键词：STUDENTCOPULACOPULA经济资本
- 随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略被引量：1
- 2020年
- 本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优解.这里,我们讨论了有界分红率和无界分红率两种分红形式,并且在索赔分布为指数分布的条件下讨论了最优解的可能形式.
- 刘伟强占梦雅
- 关键词：分红注资随机利率
- 新会计准则下金融资产的会计分类——来自四家A股上市保险公司的实践
- 2024年
- 2023年1月1日,《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第25号——保险合同》同时在上市保险公司中实施,预计将于2026年推广至所有保险公司。两项新会计准则引入了全新的金融资产分类:更大比例的资产以公允价值评估;保险合同负债跟随当期利率同步变动;资产负债不匹配的后果直接在财务报表中体现。这些变化大幅增加了保险公司净利润和净资产的波动性。保险公司在财务报表中应该如何对资产进行会计分类,才能减少新准则对财务结果的影响?
- 杨步青占梦雅
- 关键词：新会计准则会计分类金融资产分类财务结果保险合同
- 中国非寿险业法定偿付能力额度标准的合理性分析与实证分析被引量：18
- 2006年
- 在综合分析我国非寿险保险公司最低偿付能力额度标准的理论根源的基础上,该文探讨了现行标准存在的缺陷及其原因,并利用我国非寿险市场的统计数据,重新计算了以净保费为计算基础的计算比率,对现行标准的不足进行了修正。
- 占梦雅
- 关键词：非寿险偿付能力偿付能力额度最低偿付能力额度
- 保险公司法定最低资本要求研究——基于NAIC的风险资本模型被引量：2
- 2006年
- 风险导向型的偿付能力监管模式已成为保险监管的主流趋势，我国保险业也正积极探索和设计以风险为基础的最低资本要求。为此，本文探究了美国NAIC采用的风险资本额（RBC）模型的基本原理和计算方法，重点分析风险因子的计量模型和计算公式的协方差调整。目的在于借鉴NAIC风险资本的理论基础和实践经验。
- 占梦雅
- 关键词：偿付能力额度
