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金治明

作品数：46 被引量：88H指数：6
供职机构：国防科学技术大学理学院更多>>
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相关领域：理学经济管理文化科学兵器科学与技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 45篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 35篇理学
  • 17篇经济管理
  • 2篇文化科学
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇军事
  • 1篇兵器科学与技...

主题

  • 14篇期权
  • 5篇期权定价
  • 5篇美式
  • 5篇美式期权
  • 4篇等价鞅测度
  • 4篇障碍期权
  • 4篇鞅测度
  • 4篇未定权益
  • 4篇金融
  • 4篇博弈
  • 3篇倒向随机微分...
  • 3篇定理
  • 3篇随机微分
  • 3篇随机微分方程
  • 3篇停时
  • 3篇最优停时
  • 3篇微分方程
  • 3篇股票
  • 3篇红利
  • 3篇半鞅

机构

  • 44篇国防科学技术...
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  • 1篇清华大学
  • 1篇西昌卫星发射...
  • 1篇国防科技大学

作者

  • 46篇金治明
  • 7篇王磊
  • 5篇耿美华
  • 4篇吴金美
  • 3篇凌晓冬
  • 3篇刘普寅
  • 2篇罗建书
  • 2篇屈田兴
  • 2篇柏恩娟
  • 2篇刘旭
  • 1篇车著明
  • 1篇李霞
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  • 1篇朱文华
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传媒

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  • 1篇高等教育研究...
  • 1篇高等教育研究...
  • 1篇湘潭师范学院...

年份

  • 1篇2013
  • 4篇2010
  • 8篇2009
  • 4篇2008
  • 3篇2007
  • 2篇2006
  • 5篇2004
  • 3篇2003
  • 1篇2002
  • 1篇2000
  • 4篇1999
  • 3篇1998
  • 1篇1997
  • 2篇1996
  • 1篇1995
  • 1篇1994
  • 1篇1992
  • 1篇1990
共 46 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
离散鞅可料表示性的一个注
2007年
本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用.
刘旭金治明
关键词：鞅变换滤子原子
关于资产定价的第一基本定理
2003年
资产定价的第一基本定理是数理金融学中最核心的定理之一 ,本文证明了在 L∞的弱 *拓扑 σ(L∞ ,L1)中的凸集分离定理 ,并在此定理的基础上给出了没有无风险免费午餐的拓扑描述 ,证明了市场公平性与没有无风险免费午餐条件的等价性 ,从而重新证明了资产定价的第一基本定理 .
柏恩娟金治明
关键词：资产定价凸集分离定理
连续市场下的增长最优投资策略
2008年
考虑由m+1个资产构成的金融市场,假定每一个资产的价格是严格正的It过程,这里不要求其中一个必须是债券(无风险资产)。给出了增长最优投资策略(GOP)存在时,投资策略的比例所满足的必要条件,以及类似得到以不同的资产作为记账单位得到的折现增长最优投资策略存在时投资策略比例所满足的必要条件,并证明了这些比例之间满足一个固定的形式.同时在一定条件成立下,推出了增长最优投资策略的价格过程。若市场存在等价鞅测度,证明了以增长最优投资策略作为记账单位所对应的等价鞅测度就是客观概率测度P.
耿美华金治明
关键词：等价鞅测度
不完备证券市场中博弈未定权益的保值
2010年
考虑不完备证券市场中博弈未定权益(GCC)的保值问题,通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给出价格的一个无套利区间,并针对前面的结论,给出几个性质以及在限制投资组合方面的一个应用。
王磊金治明
关键词：未定权益投资组合
多阶段复合期权的定价方法(英文)被引量：3
2009年
多阶段复合期权是实物期权的一种,它已经成为投资决策的重要方法。本文在B-S模型的基础上,推导出了多阶段复合期权的定价公式,并针对分阶段支付红利以及参数依赖于时间等情形对公式进行了推广。
吴金美金治明凌晓冬
关键词：复合期权实物期权红利
关于半鞅的可料表示性被引量：1
2010年
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
屈田兴金治明
关键词：半鞅局部鞅鞅变换
The Nonstandard Representation of Optimal Stopping of a Class of Right Continuous Processes on Loeb Spaces被引量：2
1999年
In the paper,we obtain the SRC lifting of a right continuous, left upper semi-continuous random process on a Loeb space.And show the existence of S-optimal stopping of an internal process,construct the S-optimal stopping. Finally we prove the fact that the standard part of the S-optimal stopping of a SRC lifting is the optimal stopping of the corresponding standard process,which generalizes the conclusions in [8]on a Loeb space.
刘普寅金治明
特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用被引量：4
2009年
首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.
耿美华金治明
关键词：倒向随机微分方程套利
评“非标准分析概论”一书
1995年
评“非标准分析概论”一书金治明（国防科技大学七系，４１００７３，湖南省长沙市）有幸读到由科学出版社于１９９５年７月出版的孙广润同志的著作“非标准分析概论”（以下简称“概论”）的样书，写一简短的评论作为读书心得。１９６０年由Ａ，Ｒｏｂｉｎｓｏｎ创立的非...
金治明
关键词：书评数理逻辑
衍生障碍期权的定价问题被引量：5
2004年
随着金融市场的不断完善和发展 ,障碍期权的发展有了更大的空间 ,从而衍生出其它形式的障碍期权。利用反射原理 ,多维Girsanov定理和等价鞅测度 ,给出了四种衍生障碍期权的定价公式。为衍生障碍期权在金融市场上的应用创造了条件 ,从而促进市场繁荣。
李霞金治明
关键词：障碍期权GIRSANOV定理金融市场
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