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赵永刚

作品数：8 被引量：64H指数：4
供职机构：东北财经大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目辽宁省高校创新团队支持计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 8篇经济管理

主题

  • 3篇证券
  • 3篇证券市场
  • 3篇股票
  • 3篇股票市场
  • 2篇信用
  • 2篇信用衍生
  • 2篇实证
  • 2篇数值模拟
  • 2篇交易
  • 2篇值模拟
  • 1篇动力学分析
  • 1篇信息传播
  • 1篇信息传播速度
  • 1篇信息模型
  • 1篇信用衍生品
  • 1篇衍生品
  • 1篇有效性
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇中国证券

机构

  • 8篇东北财经大学
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 8篇赵永刚
  • 5篇史永东
  • 1篇甄红线

传媒

  • 2篇财经问题研究
  • 1篇世界经济
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇东北财经大学...
  • 1篇2007年东...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 3篇2007
  • 2篇2006
  • 1篇2004
共 8 条 记 录，以下是 1-8
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排序方式：
中国证券市场非线性特征的实证分析
2006年
本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征.
史永东赵永刚
关键词：股票市场相空间重构BDS检验
中国股票市场的分形结构——股票收益长期记忆特征的实证研究被引量：12
2006年
股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳A股算术加权和流通市值加权市场指数的周收益序列以及上证180指数和深圳成份指数中选取的12只代表性股票的周收益序列,采用重标级差分析(R/S分析)和ARF IM A模型对其进行了实证研究.从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰和肥尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性.进一步的研究发现,沪深两市A股市场指数收益序列和大多数个股(10只股票)存在明显的长期记忆特征,收益分布表现出持久性.从划分不同时段的分析结果来看,中国股票市场渐进趋于弱势有效.
史永东赵永刚
关键词：分形布朗运动R/S分析ARFIMA模型
信用衍生产品定价理论文献综述被引量：25
2007年
信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。近年来伴随信用衍生品市场的飞速发展,如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文基于信息视角,将信用衍生品定价模型分为完全信息模型——结构模型、不完全信息模型—简化模型和综合模型三类,再加上经验事实模型,对信用衍生品定价理论进行梳理、评析,并对未来的发展趋势进行总结。
史永东赵永刚
股权分置改革的非线性动力学分析
股权分置改革是中国证券市场发展过程中的重大事件，然而已有文献多侧重对股权分置改革的对价方案、改革效果以及市场变化等进行研究，忽略了对股权分置改革过程中股票价格形成机制的分析。 本文基于行为金融学，引入异质投资者...
赵永刚
关键词：证券市场金融改革股权分置经济系统分析
文献传递
信用衍生品的国际发展机理研究被引量：17
2008年
信用衍生品是有效管理信用风险的重要工具,对于信用风险日益膨胀的我国商业银行来说,发展信用衍生产品管理信用风险已成为当前理论界和实务界的共识。美国次贷危机爆发后,人们对危机中信用衍生品发挥的作用,以及我国如何发展信用衍生品等问题产生困扰,而这已经成为我国信用衍生品市场发展的重要阻碍。为此,本文在对国际信用衍生品市场的发展现状、产品类别、运作机理和市场交易机制等方面进行详细分析的基础上,深入客观地评价了次贷危机中信用衍生品的作用,并结合国情提出了我国发展信用衍生品的相关政策建议。
史永东赵永刚
关键词：信用衍生品交易机制次贷危机
股票市场演化机制及其复杂性研究
本文从有效市场假说出发，分析了有效市场假说的缺陷，描述了线性范式失灵的情况和市场中的异常现象，概述了标准金融学面临的挑战。然后从行为金融学和非线性理论的视角，重新认识股票市场，提出股票市场是一个演化的复杂的自适应系统，并...
赵永刚
关键词：股票市场数值模拟价格波动
文献传递
大连商品交易所大豆期货市场动态有效性分析被引量：6
2009年
收益的显著相关通常称为可预测性。若收益是可预测的,则在一定程度上表明市场是无效的。本文基于可变参数的Kalm an滤波模型,首次从市场相关制度颁布与实施的角度,将大连商品交易所大豆期货市场划分为5个时间段,通过分析期货市场收益的可预测性,分段考察大豆期货市场的动态有效性。实证结果显示,大连商品交易所大豆期货价格收益序列随时间变化可预测性明显降低,表明大连商品交易所大豆期货市场的有效性明显提高,其中政策法规的颁布与实施对大豆期货市场有效性的提高起到了非常重要的积极作用。基于上述研究,本文最后给出了相关的政策含义。
甄红线赵永刚
关键词：期货市场KALMAN滤波
证券市场非线性动力学模型及其模拟分析被引量：4
2007年
本文基于行为金融学和非线性科学的理论框架,在Brock和Hommes(1997,1998)工作的基础上,引入噪声交易者、信息传播速度、涨跌停板和做空机制,在理论上比较全面地阐述了证券价格动态行为的内在机制,建立了证券市场非线性动力学模型。同时进行数值模拟分析,分析影响价格波动的因素。模拟结果显示:噪声水平越高,噪声信息传播速度越快以及卖空机制都会加剧股票价格的波动;而基础值信息传播速度越快以及买空机制则会平抑股票价格的波动。基于模拟结果,笔者从证券市场的交易机制、监管机制以及投资者的角度给出政策建议。
史永东赵永刚
关键词：信息传播速度微观结构数值模拟
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