李艺
- 作品数：9 被引量：87H指数：6
- 供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 商品指数的国际比较被引量：11
- 2007年
- 长期以来,国际市场上的商品指数由于能够有效反映商品市场价格波动,揭示经济发展趋势,在经济领域一直发挥着重要的指标作用。但我国商品指数的发展目前仍处于起步阶段,迫切需要推进相应的研究开发工作。开展国际商品指数的比较研究,将为我国商品指数研究提供有价值的借鉴。本文以CRB商品指数、道琼斯-AIG商品指数(DJ-AIGCI)、高盛商品指数(GSCI)、标准普尔商品指数(SPCI)、罗杰斯商品指数(RICI)和德意志银行商品指数(DBLCI)为研究对象,分析比较了各个指数在编制方法、市场影响和指数绩效等方面的不同,并研究了不同的编制方法,包括商品选择、合约选取、权重分配、再调整方法等,对指数的功能和绩效的影响。
- 部慧李艺王拴红汪寿阳
- 关键词：期货市场绩效
- 2004年“大豆风波”带给我们的思考:“中国优势”为什么变成了“中国劣势”?被引量：6
- 2006年
- 2003年8月-2004年8月,作为国际大豆贸易定价基准的美国芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货价格发生剧烈波动,导致大量中国大豆压榨企业高位采购,并在随后的价格回落过程中由于受高成本带来的巨额亏损所累而陷入困境甚至危机。该事件的发生,反映出经济全球化背景下我国在公共信息服务和行业协会建设等公共管理实践中存在的一些突出问题。本文以该事件为案例,从公共管理的角度出发,围绕以上问题进行讨论与分析,并提出若干政策建议。
- 李艺杨列勋陈晓剑陈锐刚刘庆伟王拴红部慧
- 关键词：信息服务行业协会公共管理
- 基金持仓与商品期货价格关系的实证研究--以铜期货市场为例被引量：14
- 2008年
- 为考察基金操作行为与铜期货价格之间的关系,利用美国商品期货交易委员会公布的交易商持仓报告提供的持仓信息,采用Granger因果检验方法分析了国际基金操作行为与国际铜期货价格之间的关系.结果表明,价格收益率正向Granger影响基金净多持仓,即收益率上升会引起基金净多持仓的增加.但一般而言,交易商包括基金的净持仓并不引领价格变化.另一方面,瞬时Granger因果检验的结果显示,基金净持仓与期货价格之间存在互相影响、互为因果的关系.
- 李艺部慧汪寿阳
- 关键词：期铜市场期货基金
- 2006年中国进出口预测与分析被引量：8
- 2006年
- 本文首先回顾2005年我国对外贸易形势并分析2006年国内外宏观经济环境,在此基础上,运用协整分析方法和误差校正模型及非线性BP神经元算法,采用进口、出口、外汇储备、汇率等数据建立经济计量模型,对2006年我国进出口进行预测。主要预测结果为:2006年,我国进出口贸易将继续保持快速增长势头,进口增长速度将高于出口增长速度;全年贸易将可能继续呈现大额顺差的态势,但会有所缓解。然而,2006年我国对外贸易中也存在着一些值得关注的问题。
- 傅晓旗谢雯郑桂环李艺宫雪徐山鹰汪寿阳
- 关键词：误差校正模型对外贸易
- 中国对外贸易顺差分析与建议被引量：6
- 2007年
- 本文以赫克歇尔——俄林的贸易格局理论为基础,从生产要素结构、FDI的大量流入和企业利润率的下降等三个角度对中国近年外贸顺差的成因进行了分析,并对未来中国外贸顺差和贸易摩擦的前景作了展望,给出了相关的政策建议。
- 李大伟何菊香李艺房勇汪寿阳
- 关键词：贸易顺差生产要素结构FDI贸易摩擦
- 商品期货指数的编制研究及功能检验被引量：15
- 2007年
- 在国际期货市场上,商品指数已经成为市场走势重要的风向标。而在国内市场上,商品指数的研究和开发还处于起步阶段。在国内为数不多的商品期货指数中,中科—格林商品期货指数(M-G Commodity futures index)是较为重要的一个。该指数在开发过程中充分借鉴了国际成熟商品指数的经验,同时也考虑了中国期货市场的自身发展特点,具有较强的适用性。本文以中科-格林商品指数为研究对象,阐述了商品期货指数的编制方法,并验证了指数的功能。
- 部慧李艺陈锐刚刘庆伟王拴红汪寿阳
- 关键词：期货市场绩效
- 中科院科研机构发挥国家科学思想库作用的案例分析被引量：4
- 2006年
- 文章以大宗商品价格国际话语权与我国经济安全研究为案例,对中科院科研机构发挥国家科学思想库功能的运行机制进行了初步探讨,并提出了一些可供参考的经验和具体做法。
- 南美玉李艺汪寿阳
- 关键词：思想库
- 全球原油市场间信息溢出的实证研究--基于CCF方法与ECM模型被引量：20
- 2008年
- 采用基于协相关函数(CCF)的Hong(2001)方法和基于协整理论的误差修正模型(ECM)系统研究了全球原油市场的Granger因果关系与信息溢出.研究市场包括伦敦、纽约、迪拜(Dubai)以及东南亚的塔皮斯(Tapis)和米纳斯(Minas)原油市场,结果显示伦敦和纽约的原油期货交易在信息溢出方面占主导地位,东南亚、迪拜、伦敦和纽约四个市场的原油现货交易处于弱势地位.采用Hong(2001)方法的研究结果表明,在10%水平上,纽约WTI期货是伦敦Brent期货下跌风险的Granger原因,因此WTI期货略占优势.此外,在检验Granger因果关系和信息溢出方面,实证表明Hong(2001)方法优于ECM.
- 陆凤彬李艺王栓红汪寿阳
- 关键词：原油期货格兰杰因果关系信息溢出GARCH
- 国际基金持仓与大豆商品期货价格关系的实证研究被引量：12
- 2008年
- 近年来,国际市场商品价格走高,而国际基金作为重要影响因素之一受到了广泛关注。我们选取有代表性的大豆期货为研究对象,根据CFTC公布的COT报告,采用Granger因果检验等方法,来分析国际期货市场的交易商行为,特别是国际基金行为与国际期货价格之间的关系。实证分析结果表明:非商业(基金)持仓与收益率正相关,商业持仓与收益率负相关;收益率对交易商持仓变化有单向因果关系;而基金持仓对价格的影响主要是当期影响,并且这种影响会很快被市场吸收进而消失。
- 部慧李艺汪寿阳
- 关键词：期货市场基金GRANGER因果检验
