陆凤彬
- 作品数：37 被引量：374H指数：13
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 工程建设标准对我国经济增长影响的实证研究——基于协整理论、Granger因果检验和岭回归被引量：24
- 2010年
- 首先运用协整理论和Granger因果检验分析了工程建设标准和经济增长的关系;接着引入Cobb-Douglas生产函数建立回归模型,并用岭回归估计,修正了最小二乘回归中系数易受多重共线性影响的缺点;最后运用虚拟变量法对回归方程的结构稳定性进行了检验。研究结果表明:工程建设标准和经济增长之间存在长期均衡关系,且前者是后者的Granger原因,反之不成立;工程建设标准对经济增长具有显著的促进作用,且在1993年以后,其作用显著增大.
- 梁小珍陆凤彬李大伟杨丰梅
- 关键词：经济增长协整检验因果关系检验岭回归
- “原油宝”穿仓谁之过?我国商业银行产品创新的教训与反思被引量：18
- 2020年
- WTI原油期货5月合约在美国东部时间2020年4月20日价格大跌至负值,当日结算价报-37.63美元/桶。“负油价”使得中国银行“原油宝”产品客户穿仓亏损从而引发风险事件。本文全面梳理了原油宝风险事件的脉络,包括“负油价”产生的市场背景,以及原油宝风险事件始末。聚焦中国银行作为商业银行的金融创新和服务能力,以及商业银行的风险管理能力,分析了原油宝的产品属性、产品设计、产品创新的合规性和监管问题、金融产品的风险管理和风险对冲策略设计问题,并讨论了国际衍生品交易的其他风险。通过分析反思其中的教训,提出加强对高风险产品的金融监管、扩大投资者教育、推动我国衍生品市场建设以培养专业人才、进一步完善我国金融监管的制度和方法等相关建议。在我国大幅度金融开放的背景下,本研究对提升我国金融机构的竞争力有重要的实践意义和价值。
- 部慧陆凤彬魏云捷
- 关键词：金融创新风险管理金融监管
- 两两PQD序列的完全收敛性和强大数定律被引量：18
- 2003年
- 本文给出两两PQD序列部分和的几个不等式 。
- 陆凤彬
- 关键词：完全收敛性强大数定律矩不等式
- 信息溢出实证及其检验统计量研究
- 研究信息溢出检验，对于刻画金融市场间的互动和影响关系，确定不同时序间的先行滞后关系，以及在此基础上对目标时间序列进行预测，均有重要意义。本文将主要研究基于交叉相关函数(CCF-cross-correlation func...
- 陆凤彬
- 关键词：GRAN
- 大宗商品能否延续升势
- 2011年
- 市场风波不断,唯独大宗商品市场这边风景独好。如果说纷乱的市场造成了商品价格机缘巧合的上涨,那么2011年这种上涨走势能否持续?
- 余乐安陆凤彬汪寿阳
- 关键词：风景
- 我国电影生命周期模型及实证分析被引量：22
- 2010年
- 对我国电影市场的影片生命周期进行了分析,建立了考虑季节性因素和其他影响因素的Gamma需求模型,并结合计量模型中的变截距面板数据模型与普通多元回归模型应用于研究电影观众人数及其衰减情况.估计结果显示:建立的模型能够较准确地反映我国电影市场观众人数.的变化规律.此外,针对我国电影市场,量化研究了影星的票房号召力、续集、投资规模等因素对观众人数的影响情况,为电影决策者制定策略以及预测新上映影片的观众需求做指导与借鉴.实证结果显示:考虑档期因素的必要性,并且发现较多的观众会导致影片观众人数的下降显得更快些,大制作和小制作电影的观众衰减速度相差很小,模拟支持研究结论的合理性.
- 李波陆凤彬赵秀娟王谦汪寿阳
- 关键词：季节性影响因素票房
- 基于TEI@I方法论的香港集装箱吞吐量预测方法被引量：19
- 2009年
- 本文以汪寿阳(2004)提出的TEI@I方法论为指导,提出了香港集装箱吞吐量预测的一种研究框架。采用季节AR IMA和VAR等计量经济模型、径向基神经网络技术,以及不规则事件的量化方法,建立了一个香港集装箱吞吐量的综合集成预测模型。数据实证显示这种预测模型具有较好的预测精度和稳健性。此外,通过VAR模型的建立和G ranger因果检验,指出沿海港口的发展对香港有重要的影响,香港港口发展应该注意区域竞争和协作问题。
- 田歆曹志刚骆家伟鲍勤陆凤彬汪寿阳
- 关键词：数量经济学人工神经网络集装箱吞吐量
- 次贷危机传染渠道的空间计量被引量：35
- 2012年
- 本次美国次贷危机通过不同的传染渠道席卷全球,厘清这次危机的传染渠道对深刻认识金融危机意义重大.选取32个经济体次贷危机前后21个季度中的数据,引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的Copula传染指数进行传染渠道的实证分析,结果表明:金融渠道是本次危机的主要传染渠道,国际贸易渠道的重要性弱于金融渠道;同时,流动性风险和信用风险加剧了金融传染的程度;但货币竞争性贬值因素在美国次贷危机的传染过程中作用并不显著.此外,区域性经济组织之间的传染明显强于地理关系之间的传染.
- 程棵陆凤彬杨晓光
- 关键词：次贷危机传染渠道
- 次贷危机传染渠道的空间计量分析
- 金融传染存在很多途径本文根据美国次贷危机的特点，选取32个经济体在21个季度中的数据，引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的指标（Copula传染指数）进行分析，研究次贷危机的金融传染途径。实证结果表明：本次美国次...
- 程棵陆凤彬杨晓光
- 关键词：次贷危机传染渠道
- 金融海啸下我国黄金期货市场波动性的实证分析被引量：19
- 2009年
- 金融海啸席卷全球之际,我国黄金期货市场作为诞生不足一年的新生市场,其市场表现与未来发展态势都受到了广泛关注。本文使用波动性建模的方法,结合事件窗口研究了金融海啸下的上海黄金期货市场的波动规律及来源,并对市场在目前宏观环境下的进一步发展提出了建议。模型结果显示,与国际市场相比,上海黄金期货收益率存在着更明显的异方差性,而且金融风暴的发生加剧了市场的波动;进一步建模研究表明,美元指数、原油价格与国际股市的波动都显著影响上海黄金期货市场的波动,同时美元指数与美国国债收益率对黄金期货收益率有明显负向影响。
- 王文杰部慧陆凤彬
- 关键词：金融海啸黄金期货波动性GARCH
