孙富
- 作品数：9 被引量：13H指数：2
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- 证券组合有效边缘新表示法
- 本文能过函数分析法及空间图形等,从新的角度研究了均值——方差有效组合的组合比例、方差、收率之间的相互关系、变化规律、算法及新的表示方法。
- 孙富王建芳
- 文献传递
- 金融数学概述被引量：7
- 2005年
- 金融数学是一门新兴的边缘学科,其核心内容是在不确定环境下的证券组合理论和资产定价理论。本文在简述金融数学的诞生、发展、基本概念、主要理论的基础上,就几个金融数学前沿问题的研究发展作简要介绍。
- 孙富
- 关键词：金融数学证券组合资产定价期权定价
- 证券组合有效前缘简便求法
- 2006年
- 证券组合的有效前缘是确定最优组合的基础,由双基金定理和单基金定理知道有比较简便的确定有效组合前缘的方法。本文给出更简便的方法,并用实例验证。
- 孙富孙慧超
- 关键词：证券组合
- 证券组合有效边缘新表示法
- 本文能过函数分析法及空间图形等,从新的角度研究了均值——方差有效组合的组合比例、方差、收率之间的相互关系、变化规律、算法及新的表示方法.
- 孙富王建芳
- 关键词：证券组合
- 文献传递
- 应用新方法确定最小方差集合
- 2004年
- 本文应用标准化的二次型和二次规划法确定证券组合的最小方差集合,具有准确、简便,实用性强、直观性好的特点,并揭示了各量之间的变化规律。
- 孙富
- 关键词：差集二次型最小方差证券组合
- 逐次优化法确定证券组合的解
- 2007年
- 本文用逐次优化的新方法,确定证券组合的组合权数,使得参数估计数和计算量大大减少。文中给出实例验证和方法对比,并用图示表示。
- 孙富
- 关键词：证券组合
- 标准化方法确定证券组合的有效边缘被引量：2
- 2004年
- 本文在建立符号系统的基础上,推导出证券组合方差二次型的标准形式表达式,并得到线性替换的一般表达式,给出应用标准化方法求解组合的有效边缘的方法和实例验证。
- 孙富
- 投资组合VaR的树形算法被引量：1
- 2007年
- 计算VaR的方法有很多种,例如分析方法、历史模拟法和MC模拟法,但是当资产组合有很多种时,计算量都相当大。本文在理论证明的基础上,给出了可以大大减少参数估计和计算量的投资组合VaR新算法--树形法,最后本文以深圳交易所八支股票的实例验证了树形法的有效性,并给出了树形图。
- 孙富花秋玲
- 关键词：投资组合
- 证券投资组合的解析算法被引量：3
- 2006年
- 给出了证券组合模型,在其使对称矩阵与对角矩阵合同的可逆阵的一般规律基础上,推导出证券投资组合给合权数的解析表达式,并给出实例验证.
- 孙富孙慧超
- 关键词：投资组合对称矩阵可逆矩阵
