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沈波

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国矿业大学（北京）理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇均值-CVA...
  • 1篇VAR
  • 1篇CVAR
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇中国矿业大学...

作者

  • 1篇李孔
  • 1篇王晓彤
  • 1篇沈波

传媒

  • 1篇科技创新与应...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
几种风险度量方法的比较
2017年
VaR(Value at Risk)指市场正常波动下,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小,故我们考虑了度量风险的另一种方法CVaR以及基于GARCH模型对VaR计算方法进行改进.选取上证指数数据分别采用三种方法进行实例分析并进行比较。
沈波向君幸李孔王晓彤
关键词：VAR历史模拟法资产组合CVAR均值-CVAR模型GARCH模型
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共1页<1>
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