王彦超
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国海洋大学经济学院更多>>
- 相关领域：经济管理天文地球更多>>
- 能源期货市场风险测度研究
- 2017年
- 由于原油市场的收益率具有尖峰厚尾的特征,因此,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量Va R(Value at Risk)。本文基于AR-GARCH模型的Va R方法对美国中质原油市场(WTI)和英国布伦特原油市场(Brent)进行了分析。结果表明能源市场价格波动具有尖峰、厚尾、有偏的特征,更为符合t分布;样本市场的收益率序列呈现出自相关、波动聚类和条件方差的典型特征;基于不同分位点处的Va R序列具有显著的同步性,但是美国WTI原油市场价格的Va R序列比英国Brent原油市场价格的Va R序列波动更为剧烈,尤其是在金融危机期间,表现的更为明显。
- 王彦超
- 关键词：AR-GARCH模型VAR分位数
- 海洋承载力TERE模型构建与系统仿真模拟--以青岛市为例
- 本文基于海洋生态循环基本框架,将其分成科技子系统(T)、环境子系统(E)、资源子系统(R)与经济子系统(E),并以海洋产出的能源作为整个系统的动力,构建了海洋资源承载力的TERE模型,以此打开海洋生态循环的"暗箱";在实...
- 王彦超王舒鸿
- 关键词：系统动力学
