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柴源

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：明尼苏达大学双城分校更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇多元GARC...
  • 1篇油价
  • 1篇油价波动
  • 1篇商品期货
  • 1篇商品期货市场
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇VAR模型

机构

  • 1篇中国农业大学
  • 1篇明尼苏达大学...

作者

  • 1篇程安
  • 1篇王军
  • 1篇柴源

传媒

  • 1篇西北工业大学...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
油价波动冲击对我国商品期货市场的溢出效应研究被引量：1
2017年
基于2012年—2015年的日数据构建了VAR模型和多元GARCH模型,对国际油价与我国商品期货市场进行了溢出效应研究。研究结果是:WTI原油(West Texas Intermediate Crude Oil)期货与Brent原油期货对我国商品期货价格指数均存在单向的均值溢出效应特征;我国商品市场受到自身的波动溢出效应影响显著;WTI原油期货对我国商品期货价格指数存在显著的单向波动溢出效应特征;我国商品期货价格指数对Brent原油期货具有一定的单向波动溢出效应特征。进而提出了一系列政策建议:需要充分认识到我国期货市场与国际原油市场的联动性;正确认识我国期货交易市场的随机扰动因素带来的影响;适时建立起自身的原油期货交易市场。
程安柴源王军
关键词：油价商品期货市场VAR模型多元GARCH模型
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