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杨蓝

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：北京师范大学更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇跳-扩散过程
  • 1篇期权
  • 1篇奇异期权
  • 1篇未定权益
  • 1篇未定权益定价
  • 1篇扩散
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇O-U过程
  • 1篇ORNSTE...

机构

  • 1篇北京师范大学
  • 1篇遵义师范学院
  • 1篇棠湖中学

作者

  • 1篇秦进
  • 1篇邓小华
  • 1篇杨蓝

传媒

  • 1篇兰州理工大学...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价
2010年
考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(复杂型的数据选择权和上限型买权)的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.
秦进邓小华杨蓝
关键词：分数布朗运动O-U过程跳-扩散过程奇异期权
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共1页<1>
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