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张瑜
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1
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供职机构:
长治学院法律与经济学系
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发文基金:
河南省科技攻关计划
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相关领域:
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合作作者
童艳春
周口师范学院数学与统计学院
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童艳春
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张瑜
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洛阳理工学院...
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2016
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跳跃-扩散模型下的期权定价
2016年
假设金融市场只有两种资产:一种是无风险资产,另一种是风险资产。在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期权定价的基础上,研究股票价格服从非齐次Poisson跳跃-扩散模型且利率为时间的连续函数条件下的期权定价理论。运用随机微分方程方法,结合股票价格在有效期内无红利支付时满足的定价公式,找出其期权定价的解。
张瑜
童艳春
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随机微分方程
期权定价
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