徐济东
- 作品数：9 被引量：23H指数：3
- 供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金中国航空科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 上海建设资源节约型城市的价格对策研究被引量：3
- 2006年
- 上海市在建设资源节约型城市过程中存在的价格症结主要表现在资源价格不甚合理,没有体现资源成本和价格成本;现代物流、现代商贸、信息服务等服务类资源价格没有按不同层次的需求实行差别价格;反映资源稀缺程度的价格形成机制不健全、资源类价格管理存在一定难度。为此,必须健全上海市“十一五”期间的水资源价格调节机制;运用差别价费政策促进土地资源集约使用;推进以节能为导向的能源价格改革;研究制定清洁电力建设的价格政策;不断完善环境资源价格体系;制定有利于服务业发展的服务类资源价格政策。
- 徐济东叶春明
- 含风险价值约束资产配置模型的分析与应用被引量：1
- 2007年
- 在经典均值-方差模型的基础上,提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型.给出了该模型的解析算法,对最优解的存在性条件进行分析.针对我国资本市场数据,提出了机构投资资金应用该模型在大类别资产中的最优配置比例.
- 徐济东叶春明夏梦雨
- 关键词：交易费用资产配置
- 基于模糊微分对策多机空战组内协同的U解
- 2007年
- 鉴于协商微分对策多具有强非线性和不确定性特点,为避免非线性问题等带来求解上的困难和能处理不确定信息,基于T-S模糊微分对策的思想,对非线性的基于Utilitarian解(简称U解)的协商微分对策的状态方程和性能分别进行了模糊化和二次型化,构造出面向U解的协商微分对策的模糊线性化模型,研究了协商U解模型中加权系数的确定,并进一步探讨了在模糊线性协商微分对策系统下相应于U解的控制器的设计方法。研究工作和仿真结果可以说明,相对于Nash协商解,协商理论的U解更能反映整体效果,更易于推广。
- 徐自祥周德云徐济东
- 关键词：T-S模糊模型微分对策
- 基于改进AGA算法求解含交易费用组合投资模型被引量：6
- 2007年
- 根据国内证券交易市场的实际情况提出了含交易费用的投资组合优化模型,并利用改进自适应遗传算法(AGA)求解该模型,最后结合实际数据,利用Matlab语言编程仿真求解并取得了很好的效果。
- 何洋林叶春明徐济东
- 关键词：证券投资组合交易费用
- 面向机动威胁单目标定性微分对策的航路重规划
- 2008年
- 航迹规划是飞行器规划系统的一个重要子任务。针对具有主动性而非纯粹动态的敌方威胁类型,以单目标定性微分对策解决航路的动态重规划问题。在假设对静态威胁的参考航迹和安全走廊已预规划确定基础上,构建了基于单目标定性微分对策面向主动威胁安全走廊内飞行器航路对策的数学模型,并对航路的单目标定性微分对策系统进行了求解。
- 徐自祥周德云徐济东
- 关键词：航迹规划
- 用微粒群算法求解含交易费用的组合投资模型被引量：6
- 2008年
- 针对国内证券交易的具体情况,提出了含交易费用的投资组合优化模型.利用微粒群算法对问题进行了求解,并结合实际数据进行仿真.结果表明,利用微粒群算法可以较高的效率求解该模型,且从结果上表明模型的合理性.
- 夏梦雨叶春明徐济东
- 关键词：投资组合微粒群算法MATLAB软件
- 用VaR度量与管理投资基金的市场风险被引量：10
- 2007年
- 度量和管理我国证券投资基金的市场风险十分迫切。本文以上证基金指数代替具体投资基金的价格作为样本数据,分别采用δ-正态法和极值理论方法计算出了相应的风险价值VaR用以度量我国证券投资基金的市场风险,同时对投资基金市场风险的VaR度量进行了分析和有效性检验,最后,文章就VaR在投资基金的战略性资产配置、优化投资组合、控制基金投资风险、绩效评估和信息披露等方面的应用作了一些探讨。
- 杜平徐济东
- 关键词：投资基金VAR风险管理
- 基于演化博弈算法的改进VaR资产配置模型分析被引量：1
- 2007年
- 为克服经典Markowitz均值———方差模型的不足,本文考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的演化博弈算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
- 徐济东叶春明夏梦雨
- 关键词：投资者行为资产配置演化博弈
- 拓展VaR资产配置模型及其自适应遗传算法被引量：2
- 2007年
- 为克服经典Markowitz均值-方差模型的不足,考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的自适应遗传算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
- 徐济东叶春明何洋林
- 关键词：资产配置遗传算法
