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郭昱

作品数：1 被引量：20H指数：1
供职机构：武汉大学经济与管理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇人民币汇率预...
  • 1篇汇改
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率预期
  • 1篇NDF
  • 1篇ARCH

机构

  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇白晓燕
  • 1篇郭昱

传媒

  • 1篇国际金融研究

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
汇改前后人民币汇率预期的波动特征研究被引量：20
2014年
本文通过剥离并分析不同频度人民币无本金交割远期汇率(NDF)的数据特征,探寻汇改前后NDF市场所发生的变化,并依据分析结果选取了相对较优的一系列ARCH模型进一步比较汇改前后NDF汇率波动特征。研究表明,不同频度的NDF汇率波动特征存在显著差异,且在汇改之后,正负相关性、偏度差异等数据特征发生了根本性转变;虽然汇改的确使得NDF市场的有效性得到了显著增强,但同时该市场仍存在着风险偏好等异象。货币当局必须充分考虑改革对NDF市场产生的冲击及其造成的反作用力,重点关注升值预期可能对国内造成的诸多影响。
白晓燕郭昱
关键词：人民币汇率预期NDF
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