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顾贤斌

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：上海海事大学经济管理学院更多>>
发文基金：上海海事大学重点学科建设项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇运价
  • 1篇运价指数
  • 1篇散货
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇货运
  • 1篇干散货
  • 1篇干散货运价指...
  • 1篇ADF
  • 1篇BDI
  • 1篇FIGARC...
  • 1篇波罗的海干散...
  • 1篇长记忆
  • 1篇长记忆性

机构

  • 1篇上海海事大学

作者

  • 1篇李序颖
  • 1篇顾贤斌

传媒

  • 1篇上海海事大学...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析被引量：13
2009年
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.
顾贤斌李序颖
关键词：BDI长记忆性FIGARCH模型
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共1页<1>
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