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林萍

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：福州大学更多>>
发文基金：福建省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇债券
  • 1篇转债
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇精算
  • 1篇精算方法
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇可转债
  • 1篇可转债定价
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算方法

机构

  • 1篇福州大学

作者

  • 1篇王晶海
  • 1篇林萍

传媒

  • 1篇宁德师范学院...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于分数布朗运动的带违约风险可转债定价
2016年
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,市场利率服从Hull-White利率模型下,利用保险精算定价方法,得到了带违约风险且有红利支付的可转换债券定价模型.
林萍王晶海
关键词：分数布朗运动保险精算方法可转换债券
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