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罗云峰

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：重庆理工大学理学院更多>>
发文基金：重庆市教育委员会科学技术研究项目重庆市自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇金融
  • 1篇上证50指数
  • 1篇金融高频数据
  • 1篇金融市场
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇广义PARE...
  • 1篇风险管理
  • 1篇高频数据
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR度量
  • 1篇EGARCH...
  • 1篇POT

机构

  • 3篇重庆理工大学

作者

  • 3篇罗云峰
  • 2篇魏正元
  • 1篇王爱法
  • 1篇余德英
  • 1篇李娟

传媒

  • 2篇重庆理工大学...

年份

  • 2篇2017
  • 1篇2016
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
已实现NGARCH模型及应用研究
近年来，随着电子化交易在金融市场的广泛应用以及信息技术的迅猛发展，金融市场的波动性也日趋激烈。如何更精确地预测资产的收益风险引起了人们的高度重视。估计资产收益的波动率是预测收益风险的关键问题之一，而波动率的估计精度又与模...
罗云峰
关键词：金融市场风险管理
基于EGARCH-GPD模型的沪深300指数的VaR度量被引量：2
2016年
结合经典的EGARCH模型和基于广义Pareto分布的极值理论,建立了一种新的EGARCH-GPD模型,并研究了新模型的动态VaR估计问题。沪深300指数VaR估计的返回测试结果表明:该EGARCH-GPD模型比传统的基于正态分布的EGARCH模型能更好地刻画金融数据分布的"厚尾"特征和波动率的时变性,在一定程度上提高了VaR估计的预测精度。
魏正元李娟罗云峰
关键词：EGARCH模型广义PARETO分布POTVAR
基于已实现NGARCH模型的上证50指数的风险度量被引量：1
2017年
基于NGARCH模型刻画了波动率的杠杆效应特征,在已实现GARCH模型的波动率方程中引入杠杆参数的扰动,建立了新的已实现NGARCH模型,并研究了新模型的动态VaR估计问题。上证50指数5 min频率高频数据VaR估计的返回测试结果表明:该新模型比已实现GARCH模型更好地刻画了波动率的杠杆效应特征,在一定程度上提高了风险度量的预测精度。
魏正元罗云峰余德英王爱法
关键词：金融高频数据
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