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李天琦

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：上海大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇有效汇率
  • 1篇涨跌
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币名义有...
  • 1篇上证指数
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇名义有效汇率
  • 1篇汇率
  • 1篇TARCH模...

机构

  • 1篇上海大学

作者

  • 1篇王国松
  • 1篇李天琦

传媒

  • 1篇海南金融

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
汇率涨跌对上证指数非对称影响的实证研究
2016年
本文利用TARCH模型,选取2005年8月—2015年8月人民币名义有效汇率和上证指数的月度数据,并构建人民币名义有效汇率的虚拟变量,分别通过加法和乘法方式引入到均值方程中,来研究汇率涨跌对上证指数产生的影响,发现通过加法方式的引入效果更好。研究发现:汇率涨跌与上证指数的变化呈现负向关系,即人民币名义有效汇率上升,上证指数下降,反之亦然;上证指数具有非对称效应,且对好消息的反应更大。
李天琦王国松
关键词：人民币名义有效汇率上证指数TARCH模型
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