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杨亦楠

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：山西财经大学会计学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金山西省软科学研究计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信贷
  • 1篇银行
  • 1篇中国商业银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇逆周期
  • 1篇计提
  • 1篇MARKOV...

机构

  • 1篇山西财经大学

作者

  • 1篇杨有振
  • 1篇王书华
  • 1篇杨亦楠

传媒

  • 1篇山西财经大学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国商业银行逆周期缓冲资本的计提——基于Markov区制转换模型的实证检验与国际比较
2016年
基于1998-2016年的时间序列,在《巴塞尔协议III》的逆周期缓冲资本框架下,通过Markov区制转换模型对经济周期波动性进行拟合,并基于Markov区制转换模型拟合的信贷/GDP指标对我国商业银行的逆周期缓冲资本进行计提;通过对中国、巴西、日本、美国和韩国同一周期的逆周期缓冲资本进行计提,发现基于非Markov区制转换模型拟合信贷/GDP指标计提的逆周期缓冲资本波动频率远高于基于Markov区制转换模型的计提,且后者与《巴塞尔协议III》的设计主旨更为吻合,与经济运行实际也更为契合。
杨有振杨亦楠王书华
关键词：MARKOV区制转换
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