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任大源

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：四川大学数学学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇多期投资
  • 1篇投资组合
  • 1篇凸优化
  • 1篇组合选择模型
  • 1篇交易
  • 1篇交易成本
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用

机构

  • 1篇四川大学

作者

  • 1篇吴萌
  • 1篇徐玖平
  • 1篇黄南京
  • 1篇任大源

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型被引量：10
2012年
本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出了求解该模型的一种方法,最后通过实例对结论进行了说明.
任大源徐玖平黄南京吴萌
关键词：投资组合交易费用凸优化
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共1页<1>
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