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张曼

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：兰州大学数学与统计学院更多>>
发文基金：教育部留学回国人员科研启动基金国家自然科学基金中央高校基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇中位
  • 1篇中位数
  • 1篇汇率
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率预测

机构

  • 1篇兰州大学
  • 1篇中国科学院文...
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 1篇赵学靖
  • 1篇张曼

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测被引量：8
2017年
自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性。由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差。
张曼赵学靖田人合
关键词：GARCH波动率预测
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共1页<1>
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