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李屾

作品数：1 被引量：18H指数：1
供职机构：澳门科技大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇中国商业银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇资本
  • 1篇资本配置
  • 1篇连接函数

机构

  • 1篇武汉大学
  • 1篇中国人民银行...
  • 1篇澳门科技大学

作者

  • 1篇梁猛
  • 1篇胡利琴
  • 1篇李屾

传媒

  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于组合理论的中国商业银行风险整合和资本配置研究被引量：18
2009年
风险的交叉作用和异质性特征,给全面风险的量化管理带来困难。本文以现代投资组合理论为依据,在考虑风险相关性的基础上,构建了现阶段我国商业银行风险整合和资本配置的一致性模型,并选取国内具有代表性的地区商业银行为例探讨了模型的具体实施和算法。实证结果表明,由于风险间存在非线性相关性和非正态性,最合适的风险整合法应是基于连接函数的方法,等价ES资本配置法的稳健性要优于WCE法。
胡利琴李屾梁猛
关键词：资本配置连接函数
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共1页<1>
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