孟瑞雪
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：宁夏大学数学计算机学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 混合Copula模型选择及其在上证A股、B股相关性分析中的应用被引量：1
- 2016年
- 混合Copula模型中Copula函数的选择直接影响模型的拟合效果,目前多数文献侧重在阿基米德族中进行组合,然而一个族中的函数性质较相似,不如从不同的族中进行组合效果好,因而本文扩大选择范围,利用单一Copula函数的AIC值从椭圆族和阿基米德族中挑选出表现较好的Copula函数进行组合,并采用EM——BFGS算法对混合Copula模型求解.最后将此方法应用于上证A股、B股相关性分析中,得出由椭圆族和阿基米德族中的Gaussian Copula、t-Copula、Gumbel Copula组成的新混合Copula模型相较于阿基米德族混合Copula模型AIC值更小,拟合效果更优的结论,证明了该方法的有效性.
- 孟瑞雪魏立力
- 混合Copula模型选择策略及其在风电功率中的应用被引量：1
- 2016年
- 本文提出了混合Copula模型中Copula函数的选择策略,针对目前多数文献集中于阿基米德族进行选择,导致性质相似、共性较强的局限,扩大了选择范围,增加椭圆族作为备选,利用频率直方图,结合单一Copula函数的AIC值从中筛选,进而确定出引入混合Copula模型的函数,并将此方法应用于风电功率相关性分析中,得出由椭圆族和阿基米德族中的t-Copula、Clayton Copula、Frank Copula组成的混合Copula模型相较于阿基米德族混合Copula模型AIC值更小,拟合效果更优的结论,证明了该方法的有效性。
- 孟瑞雪魏立力
- 关键词：核密度估计EM算法BFGS算法
