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幺向华

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险定价

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇苏涛
  • 1篇幺向华

传媒

  • 1篇山西财经大学...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
两类主流信用风险定价模型的比较分析被引量：4
2006年
目前,对信用风险的定价主要有两种模型,即结构模型和简约型模型。结构模型以Merton(1974)模型为原型,以企业的资产价值为定价模型的输入参数,采用Black&Scholes期权定价方法对信用风险进行定价。简化型模型放弃了对企业资产价值的依赖,直接用一个外生变量来刻画企业的违约过程,并以此确定公司的违约概率,进而定价信用风险。
苏涛幺向华蒋东明
关键词：信用风险
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共1页<1>
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