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黄党波

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中国人民银行重庆营业管理部更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇上海证券
  • 1篇上海证券市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票指数
  • 1篇国债
  • 1篇国债指数
  • 1篇VAR
  • 1篇DCC-MG...

机构

  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 1篇韩鑫韬
  • 1篇黄党波
  • 1篇陈徐

传媒

  • 1篇经济经纬

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据被引量：2
2012年
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
韩鑫韬陈徐黄党波
关键词：股票指数国债指数VARDCC-MGARCH
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