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邱海锋

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：南京航空航天大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇事件研究法
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇成分股

机构

  • 1篇南京航空航天...

作者

  • 1篇沈海平
  • 1篇邱海锋

传媒

  • 1篇金融纵横

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于事件研究法的沪深300指数效应实证研究被引量：6
2010年
为检验股指期货推出对标的指数成分股票价格的影响,本文选取2010年1月沪深300指数调整的成分股票为样本,以调整公告日前20日至公告日后20日为事件窗口,运用事件研究法对我国股市的指数效应进行实证研究。结果表明:在股指期货推出的背景下,沪深300指数呈现明显的指数效应,调入指数的股票组合在调入前后具有显著的负价格效应,产生持续的负累计异常收益;而调出指数的股票组合在调入前后具有先负后正的价格效应,产生显著的正累计异常收益,因此投资者可以利用沪深300指数成分股调整实现套利。
沈海平邱海锋
关键词：沪深300指数成分股事件研究法
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