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吴进

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇几何布朗运动

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇陈昱
  • 1篇吴进

传媒

  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率
2011年
研究了保险公司的无限时间破产概率,在Cramér-Lundberg经典风险模型的基础上,考虑了公司将其一部分盈余资产投资到风险市场,风险资产价值满足几何布朗运动过程;盈余资产的另一部分投资于常数利息力为i无风险资产中.在常数投资风险资产策略下,得到了和经典模型下相似的破产概率的上界估计和调节系数,并且其上界均为指数型上界.调节系数比Lundberg系数大,即破产概率的上界比经典风险模型要小.
陈昱吴进
关键词：破产概率几何布朗运动
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共1页<1>
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