赵超
- 作品数：1 被引量：1H指数：1
- 供职机构：辽宁工业大学研究生学院更多>>
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- 人民币汇率预测及企业汇率风险测量被引量：1
- 2014年
- 2014年2月中旬以来,人民币汇率一改近几年"升升不息"的势态,连续收跌,一度跌破6.2的红线,大大出乎众人对汇率稳步升值的预期,针对人民币走势的"反转",或被解读为央行的主动干预,或被归因于全球流动性及美联储QE的脉冲式冲击。但无论如何,汇率如此大幅度超预期的波动对企业的冲击是不言而喻的。随着人民币兑美元汇率浮动幅度的扩大,汇率双向浮动弹性将不断增大,受市场风险的影响也越来越大,这提升了企业对汇率风险管理的能力要求。本文对人民币汇率按日、月、季三个不同的时间跨度进行预测,同时利用VaR(风险价值)方法来测度企业面临的汇率风险,进而更好的实现企业汇率风险的可预测、可度量、可控制。
- 姜健赵超付茜
- 关键词：ARCH族模型VAR模型汇率风险
