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赵超

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：四川大学数学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇上证综合指数
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列模型
  • 1篇自回归模型
  • 1篇门限自回归
  • 1篇分位点
  • 1篇贝叶斯分析

机构

  • 1篇四川大学

作者

  • 1篇李东方
  • 1篇唐亚勇
  • 1篇赵超

传媒

  • 1篇四川大学学报...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
分位点门限自回归时间序列模型的贝叶斯分析被引量：5
2016年
本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测.通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的参数进行了贝叶斯估计.同时作者将模型应用于上证综合指数的收益率的数据,得到了这一收益率的分位点估计.这一方法的优越之处在于它不需要对数据的分布作预先的假定.
赵超李东方唐亚勇
关键词：贝叶斯分析上证综合指数
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