李艳伟
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型被引量：2
- 2010年
- 建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.
- 薛红李艳伟孙玉东
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程违约概率债券价格
- 分数跳-扩散过程下可转换债券定价被引量：1
- 2010年
- 在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.
- 李军薛红李艳伟
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算可转换债券定价
- 分数跳-扩散下信用风险中企业违约概率研究
- 2011年
- 假定资产价值服从分数跳-扩散过程,利用分数布朗运动和跳过程的随机分析理论,得到了分数跳-扩散下的企业违约概率,并通过Matlab软件分析了主要参数对违约概率的影响:当影响资产价值变化的波动率σ固定时,随着泊松分布的参数λ和Hurst参数H的增大,违约概率逐渐变大,说明违约概率与这些参数密切相关。相比资产价值仅由分数布朗运动驱动,该模型更加符合实际。
- 李艳伟薛红李军
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程违约概率
