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高爱华

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
发文基金：博士科研启动基金国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇CVAR

机构

  • 1篇大连理工大学
  • 1篇桂林电子科技...

作者

  • 1篇张茂军
  • 1篇南江霞
  • 1篇高爱华

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L-S算法被引量：2
2012年
本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投资组合模型.将模型转化为两阶段补偿随机优化模型,构造了求解模型的随机L-S算法.为了验证算法的有效性,用中国证券市场中的股票进行数值试验,得到了最优投资组合、VaR和CVaR的值.而且对比分析了有交易费和没有交易费的最优投资组合的不同,给出了相应的有效前沿.
张茂军南江霞高爱华
关键词：CVAR投资组合交易费
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共1页<1>
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