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徐鹏

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：宏观经济研究院更多>>
相关领域：社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列模型
  • 1篇蒙特卡洛模拟

机构

  • 1篇中国人民大学
  • 1篇宏观经济研究...

作者

  • 1篇李智
  • 1篇徐鹏
  • 1篇王泽宇

传媒

  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
整数值时间序列模型单位根检验问题研究被引量：2
2016年
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR（1）模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现：DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效高于DF统计量。
王泽宇李智徐鹏
关键词：单位根检验蒙特卡洛模拟
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