刘国欣
- 作品数：33 被引量：39H指数：3
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- 保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红率问题
- 2021年
- 研究保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红问题,目标是最大化破产前的累积期望折现分红。首先,给出一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件,运用测度值生成元的理论得到测度值动态规划方程(DPE),并且给出了验证定理的证明。最后,讨论了测度值DPE和相应拟变分不等式(QVI)之间的关系,并且证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略。
- 刘雪李静伟刘国欣
- 关键词：PDMP
- 通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
- 2021年
- 本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
- 唐晓艺刘伟吴婉莹刘国欣
- 关键词：通胀风险鞅方法
- 基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略被引量：1
- 2023年
- 本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡投资和比例再保险策略及值函数的显式解.最后,通过数值分析,讨论了模型主要参数对最优策略的影响.本文所提模型及所获结果是对文献中已有研究成果的推广.
- 阎方刘伟刘国欣
- 关键词：时滞均值-方差HJB方程
- 带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)被引量：7
- 2012年
- 研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
- 张帅琪刘国欣
- 关键词：注资随机控制
- Kolmogorov三级数定理的推广被引量：2
- 1995年
- 本文将Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ三级数定理的必要性部分推广到任意相依的情形，同时也给出其相应充分性部分以新的简单证明．
- 刘国欣
- 关键词：三级数定理KOLMOGOROV
- 全文增补中
- Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布
- 2008年
- 基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.
- 董继国刘国欣
- 复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩被引量：1
- 2008年
- 复合二项模型首先是由Gerber(1988)提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,假设破产发生后保险公司继续经营.主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间^(=1,2,)及总恢复时间~在初始额u下的前两阶矩,其主要依赖于破产严重性的分布.其中N为破产次数.
- 昝立荣刘国欣
- 关键词：复合二项模型破产时刻
- 半动力系统的端时
- 2004年
- 半动力系统的端时是随机过程端时的一种推广.研究了半动力系统端时的分布,及其Hazard函数,,并建立了它们之间的联系,为逐段决定马尔可夫过程的一般端时一些性质的研究做准备.
- 王颖刘国欣
- 逐段决定Markov过程与半动力系统可加泛函
- 2015年
- 本文致力于奠定一般逐段决定Markov过程理论的新的分析基础.本文首次引入半动力系统可加泛函的概念,系统地分析它的性质,特别是得到半动力系统可加泛函对半动力系统轨道的本质依赖特征,给出它的Lebesgue分解式.半动力系统可加泛函这一概念与逐段决定Markov过程的条件跳时分布和过程的可加泛函等都有着本质的联系.
- 刘国欣刘兆阳
- 一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题
- 2014年
- 本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散部分的广义生成算子得到了一个指数鞅.随之,利用鞅方法和测度变换的思想,求出了破产概率的一般表达式,破产概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近这些与经典风险模型和连续时间复合二项模型中相平行的结果.对索赔额分布为几何分布情形,得到了破产概率的明确表达式.
- 刘国欣侯英丽张建
- 关键词：SPARREANDERSEN破产概率
