杨瑞成
- 作品数：49 被引量：107H指数：6
- 供职机构：内蒙古财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金山东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型
- 2007年
- 通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
- 杨瑞成袁继红刘坤会
- 关键词：维纳过程停时
- 拒绝无效教学,实现有效教学
- 2010年
- 本文从＂备课＂＂授课＂和＂教学方式＂等方面阐述了提高数学课堂教学有效性的策略,通过高中数学有效教学的实践说明教师必须在教学理念指导下,更新教育观念,改变教学方法,拒绝无效教学,实现有效教学。
- 王丽丽杨瑞成
- 关键词：有效教学备课授课教学方式
- 基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题被引量：4
- 2010年
- 针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法形成组合算法,利用仿真实验,通过误差分析得出组合算法在跳扩散模型参数估计方面效果明显优于单一MCMC方法.以人民币/美元日汇率数据为样本进行实证分析,结果表明组合算法不但能较为准确地识别出汇率收益率的跳变时刻及规律,而且其模型参数估计的有效性大大提高.
- 杨瑞成秦学志周颖颖
- 关键词：跳扩散模型维纳过程泊松过程
- 随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题
- 2011年
- 在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业违约概率的显式表达式.
- 杨静杨瑞成吕强
- 关键词：跳跃扩散模型违约概率显式解
- 关于一种三参数Weibull分布的参数估计问题的研究被引量：4
- 2011年
- 在两参数Weibull分布参数估计方法的基础上,提出了一种求解三参数Weibull分布参数的极大似然估计数值方法.应用降阶思想将三元方程组转换成关于位置参数的一元方程,用二分法求解位置参数,继而通过两参数Weibull分布极大似然法估计形状参数和尺度参数.通过Monte-Carlo仿真,发现了各个参数估计值的变化关系,验证了该方法的有效性.
- 杨丽杨瑞成王国东
- 关键词：三参数WEIBULL分布极大似然估计
- 比例再保险模型的脉冲与正则最优控制策略被引量：1
- 2007年
- 首次在比例再保险模型中引入脉冲控制过程,为获得最优回报函数,不但给出了该函数所应满足的充分性定理,而且得出了该函数的具体解析式及相应的最优脉冲与正则控制策略.
- 杨瑞成刘坤会
- 关键词：脉冲控制停时随机微分方程
- 基于混合分布单因子模型的CDO定价问题被引量：3
- 2009年
- 本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关系数.通过半解析法给出了CDO分券层的公允价格公式,并利用傅里叶变换及其逆变换,得出了贝努利相关和三状态相关两种随机相关系数的情形下累积损失概率分布的求解方法.
- 杨瑞成秦学志陈田周颖颖
- 关键词：CDO傅里叶变换
- 内蒙古自治区农牧业保险研究
- 2015年
- 我国最大的牧区在内蒙古,牧区的发展是内蒙古统筹城乡经济的关键,是按照十八届三中全会和自治区"8337"发展思路要求,自治区发展的重点和难点。近几年,虽然内蒙古的农牧经济取得了很多的成就,但仍面临不少的困难。作为重要的生态安全和畜牧业生产区,同时也是少数民族聚居区,有效保护牧区、利用牧区也变得越来越重要。从保险角度来看,如何为农牧民的生产和生活提供保障,合理开发农牧区保险市场都迫在眉睫。而随着我区经济的发展,保险业的发展势头强劲、保险市场不断成熟、保险服务得到提升,这都使得对内蒙古农牧业保险的研究显得尤为重要。本文主要通过介绍内蒙古农牧区发展现状,分析当前农牧业保险面临的主要问题,并给出了一些可行性的建议,以推动我区农牧业的进一步发展。
- 王颖杨瑞成
- 关键词：农牧业保险
- ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用被引量：4
- 2009年
- 为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型。以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进行模型拟合分析,得出基于GED分布的ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M模型拟合人民币/欧元汇率收益率效果最好,能较好地解决"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称现象。
- 杨瑞成秦学志
- 关键词：尖峰厚尾
- 随机相关结构下单因子混合高斯模型CDO定价问题被引量：2
- 2009年
- CDO是近十年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,其核心问题为如何对CDO分券层进行定价.基于此,通过引进混合高斯分布建立了随机相关结构条件下的单因子混合高斯定价模型,进一步给出了单个资产违约的概率分布,据此得出了整个资产池累积违约损失的概率分布,并分别得出了基于伯努利随机相关结构和对称随机相关结构条件下的具体表达形式.在分析CDO分券层损失面的预期损失和收益面的预期收入的基础上,利用无套利定价原理得出了CDO分券层的合理信用价差.
- 杨瑞成秦学志陈田
- 关键词：混合高斯分布信用价差
