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刘秀秀

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇近邻法
  • 2篇K-近邻
  • 2篇K-近邻法
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇区间预测
  • 1篇金融
  • 1篇金融波动
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融市场波动
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇股市
  • 1篇股市波动

机构

  • 2篇天津大学

作者

  • 2篇刘秀秀
  • 1篇徐梅

传媒

  • 1篇武汉理工大学...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于序列比对方法的股市波动实证研究被引量：1
2013年
引入生物信息学中的序列比对方法及非参数的符号时间序列分析方法,与已有的K-近邻法相结合,提出一种新的股价波动预测方法。将样本序列与比对目标序列进行全局比对,通过动态规划算法回溯出高于匹配得分阈值的K条历史子序列,以此作为K-近邻法中的K个最近邻,从而得到预测结果。该方法不仅可以预测具体的波动值,也可预测波动所处的区间。以上证综指和深证成指采样间隔为20 min的高频数据为样本进行实证分析,验证了该方法的有效性。
徐梅刘秀秀
关键词：K-近邻法股价波动
基于序列比对方法的金融波动研究
随着金融市场波动的加剧及其在全球范围内的广泛传播，采用科学的方法对金融市场波动进行分析，对于预测金融市场波动具有重要意义。其中金融计量学方法在金融市场波动方面的研究已取得了丰硕的成果，但对于复杂的非线性经济系统来说，单纯...
刘秀秀
关键词：K-近邻法金融市场波动
文献传递
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