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张兴全

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇夏普比率
  • 2篇绩效
  • 2篇绩效度量
  • 2篇标度
  • 1篇误差分析
  • 1篇非系统性
  • 1篇差分

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇张兴全
  • 1篇杨宏林
  • 1篇陈收
  • 1篇赵娟娟

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
多标度投资组合绩效度量非系统误差及校正被引量：2
2013年
传统投资组合夏普比率的测度独立于时间标度选择.利用沪深300指数实证发现,投资组合的夏普比率与时间标度存在关联,基于基准标度推导获得的多标度夏普比率存在非系统性误差,导致资产组合绩效度量产生偏差.在此基础上,研究探讨了引致夏普比率非系统误差的原因,提出基于泰勒和二项式展开的夏普比率误差函数用以校正非系统误差,为跨期投资组合绩效的准确度量提供支持.
杨宏林张兴全赵娟娟陈收
关键词：投资组合夏普比率
多标度投资组合绩效度量非系统误差分析及校正
传统金融学研究在运用样本数据计算不同期限组合收益和方差时,通常会任意选取一个样本标度来对多标度投资组合绩效进行度量,这一简单的处理实际上隐含了时间标度与组合期望收益和方差相互独立的假设。而在现实投资实践中,由于投资环境的...
张兴全
关键词：投资组合绩效度量夏普比率
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