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孙鹏

作品数：2 被引量：6H指数：1
供职机构：山东大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇有限体积
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇亚式期权
  • 1篇亚式期权定价
  • 1篇有限体积方法
  • 1篇数值模拟
  • 1篇数值模拟方法
  • 1篇算子分裂
  • 1篇随机波动率
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇波动率
  • 1篇值模拟

机构

  • 2篇山东大学

作者

  • 2篇赵卫东
  • 2篇孙鹏
  • 1篇张蕾

传媒

  • 2篇山东大学学报...

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
美式期权定价问题的一类有限体积数值模拟方法被引量：5
2007年
考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解.针对描述美式期权定价的二维问题提出了一类新的有限体积九点格式和相应的算子分裂格式,该格式对对流项占优问题,用迎风技术近似对流项;同时,结合对流的方向近似二阶混合导数.提出的格式有极大值原理和一致误差估计.最后为说明所提格式的有效性,给出了几个数值算例.
孙鹏张蕾赵卫东
关键词：美式期权定价随机波动率有限体积算子分裂
亚式期权定价问题的交替方向迎风有限体积方法被引量：1
2007年
考虑亚式期权定价问题的数值求解.对亚式期权定价问题给出了恰当的边界条件,并提出了一类加权迎风有限体积格式和相应的交替方向格式.对价格漂移占优问题,采用加权迎风技术以避免数值解的非物理震荡;同时,结合亚式期权定价问题特性提出了相应的交替方向格式.从理论上严格证明了提出的格式满足极大值原理,得到了一致误差估计.
孙鹏赵卫东
关键词：亚式期权定价有限体积
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共1页<1>
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