鲁志军
- 作品数：5 被引量：22H指数：3
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理军事更多>>
- 基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究
- 目前,证券公司自营业务市场风险已成为国内外证券公司、理论界和证监会共同关注的对象。2007年次贷危机以来,我国证券市场的改革不断加深,证券公司的规模进一步扩大。证券公司的金融风险管理,尤其是自营业务市场风险防范和管理问题...
- 鲁志军
- 关键词：证券公司自营业务市场风险管理
- 文献传递
- 中国证券公司市场风险预警实证研究被引量：6
- 2013年
- 综观现有文献,鲜有对证券公司市场风险单独研究者。为此,在考量中国证券公司风险特征基础上,构建中国证券公司市场风险预警指标体系。运用主成分方法改进Logistic概率判别模型建立市场风险预警模型,以61家证券公司的年报数据为样本,对该模型预警效果进行实证检验。结果表明,该模型风险预警准确率达80%;安全预警准确率达90%;总体准确率达88.57%。预警误差在预测判别方法可接受范围之内,因此,该模型具有一定的应用价值,能比较有效地预测证券公司所面临的市场风险。
- 姚德权鲁志军
- 关键词：证券公司预警模型
- 公司治理影响债务期限结构的统计分析被引量：4
- 2010年
- 实证结果表明,独立董事比例和管理层薪酬水平均对公司债务期限结构具有显著影响,第一大股东持股比例虽然与债务期限负相关,但并不显著。实证结果说明,公司治理在一定程度上影响公司债务期限的选择,良好的公司治理结构能够使公司获得更多的长期债务,进而优化现行的公司资本结构。因此,公司决策者应尽可能地协调各利益主体之间的关系,完善公司治理机制,更好地发挥公司治理对债务期限结构乃至资本结构的优化功能。
- 鲁志军姚德权
- 关键词：公司治理债务期限资本结构
- 基于收入模型的证券公司操作风险度量的实证研究被引量：2
- 2011年
- 基于中国证券公司操作风险数据特征,运用"自上而下"的度量方法,构建中国证券公司操作风险的度量模型,采用2005～2009年中国4家上市券商季度财务报表数据和其他相关经济数据,度量中国上市证券公司的操作风险进行和实证检验,结果表明收入模型能够在一定程度上度量证券公司的操作风险。
- 姚德权鲁志军
- 关键词：操作风险证券公司
- 基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究被引量：9
- 2012年
- 引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
- 鲁志军姚德权
- 关键词：VAR方法COPULA函数
